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Derivatives 衍生品, borrow 借入:你向别人借钱 - Coggle Diagram
Derivatives 衍生品
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M1 远期和期货
1.定价
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期货价 = [(现货全价)(1+r)^T − FV(期间票息) − 到期时的应计利息] ÷ CF转换因子 【专题 Q11｜2-1 Q3】
债券该卖的价 = 报价 × CF'换算率' 【专题 Q16】换算率：你这只债券，等于几份标准债券
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M3 互换
双方定期交换现金流
1.利率互换：一方付固定利率，一方付浮动利率
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付固定方的价值 = 本金 × (现在 swap rate − 原来的 swap rate) × 各期 PV 之和；收固定方正好反过来 【专题 Q4｜4-2 Q28】
半年付息时，利率差要除以 2；2-1 Q2 的选项没除，按 63.7 万选 【2-1 Q2】
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