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Quant 数量方法, word - Coggle Diagram

- - - - 正数原封不动通过
      - 负数全 0
    - - 正→1 触发
      - 负数→0 未触发
- - - - 均值回归水平 = b0 ÷ (1 − b1)，就是数据长期要回去的「老家」【专题 Q28 | a-1 Q38 | 4-1 Q29】
      - 现在比老家高 → 预测往下回落，但仍在老家上面【2-2 Q2】
      - 多期预测：先算下一期，再代进去算下下一期，一步步往后推【4-1 Q30】
      - 季度数据有季节规律，所以预测时多看一个数：上一期（刚过去的那个季度）+去年同一个季度【专题 Q31】
      - 差分 AR(2)：先预测「涨了多少」，再加回本期值【b-2 Q8】
    - - 残差里没有规律（自相关都不显著）→ AR 模型设对了【专题 Q37】
      - 行业变了 → 只用近期数据；近期 AR(1) 残差干净→ 不用再加滞后项，就用它【专题 Q42】
      - 季度数据，残差第 2、4 期还有规律 → 估 AR(4)
        看残差里最远的那个显著的期是第几期，就估 AR(几) 【专题 Q47】
      - 样本区间的长短、起点一变，系数可能大变【专题 Q39】
      - 比预测能力：用没见过的数据算 RMSE（平均偏离多少），越小越准 【专题 Q38 | 4-1 Q31】