Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Bachelor Thesis - Coggle Diagram
Bachelor Thesis
Prosessi
Data puute (-> Barchart.com)
Yhdistely
Tiedostojen nimeäminen
Ajat paikalliseen aikaan
Muista
Tarkista koodi
Early closing parempi hae oikeat päivät jokaisesta pörssistä ja poist a ne ja katso myös että holidays kans poistuu
katso että daily volume lasketaan kaikista bareista kokopäivältä yhteenlaskuna eikä vain alku ja loppubareista
ok laskee koko päivän ei vain rth
Ajattelu mitä pitää tehdä jottai ei unohdu ohjata koodasuta
Lue files kansiosta
Muuta lokaaleihin kellonaikoihin
Laske tuotot jotta edellisen päivän päätös lasketaan oikeasta päivästä eikä vielä sitä edellisestä jos se poistettaisiin.
Filtteröi pois
Päivät joilla roll over tapahtuu ettei tule artifical gaps
Following the procedure for intraday data filtering in Barndorff-Nielsen et al. (2008),
days when exchange closed earlier
Cash market Half trading days -> python kirjasto
non business days
Banking holidays
non positive prices
total volume of the days less than 100
Huomioi oletukset
Jos aika näyttää 09:00 niin silloin avaus 09:00 ja päätös 09:30
VARO
Look ahead bias
Jos toteutettaisiin oikeasti data valitaan koko päivän volyymin määrän perusteella vaikka ei tiedetä kesken päivää täyttyykö volyymikynnys (>100)??
Tutki miksi ES ja muu usa ja canada niin vähän dataa -> aikaero??