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RISCHI PRINCIPALI, PLEM, Ma Fai Grandi Coconi? - Coggle Diagram
RISCHI PRINCIPALI
Rischio di credito
misurato tramite dei driver che considerano due componenti:
perdita attesa - calcolata attraverso:
Loss Given Default (LGD) x
Esposizione al momento del default (EAD) x
Probabilità di default (PD) x
maturity (M)
Esistono altri metodi multidimenesionali
perdita inattesa
Si calcola attraverso il rating dei soggetti affidati
Si gestisce attraverso l'Istruttoria Fidi e il Monitoraggio
Rischio di Mercato
Riguarda perdite inattese che possono riverberarsi sulle posizioni di mercato
Rischio di Tasso di Interesse
mismatching
Come risponde il bilancio alla variazione dei tassi?
Verificare quale sia il GAP tra AS e PS
Se AS > PS il gap è positivo
Se AS < PS il gap è negativo
Se AS = PS à la posizione di gap è nulla
Rischio Operativo
Disfunzioni procedurali
Errori
Eventi esogeni
Rischio di Liquidità
Market liquidity risk (smobilizzare)
Funding liquidity risk (finanziarsi)
Going concern liquidity risk (ordinaria operatività)
Contingency liquidity risk (connesso a periodi di crisi)
PLEM
Ma Fai Grandi Coconi?