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Hedge - Coggle Diagram
Hedge
Roteiro Operacional
2.1. Identificação de Exposição
Tipo de Exposição
Câmbio (USD)
Commodities
Origem
Importação
Consumo projetado
Valor (Notional)
Prazo
Fluxo
Firme
Forecast
2.2. Validação com Política de Risco
Instrumentos permitidos
Limites de prazo
% máxima hedgeada
Bancos elegíveis
Alçada de aprovação
2.3. Definição da Estratégia
Instrumento
NDF / Swap / Futuro / Opção
Volume
Total
Parcial
Estrutura
Vencimento único
Escalonado
Objetivo
Proteção de BP
Proteção de caixa
2.4. Pedido de Cotação (BID com Bancos)
Bancos consultados
Condições do BID
Notional
Prazo
Instrumento
Recebimento de propostas
Comparação de preços
2.5. Fechamento da Operação
Banco vencedor
Taxa / Preço
Horário de fechamento
Data de liquidação
2.6. Confirmação e Documentação
Confirmação bancária
Term Sheet / Deal Ticket
Conferência
Valor
Datas
Indexadores
2.7. Registro interno da Operação
Planilha / Sistema de Hedge
Dados registrados
Instrumento
Notional
Banco
Vencimento
Atualização da posição
2.8. Contabilização e MTM
Comunicação com Contabilidade
Classificação
Hedge Accounting
Mark‑to‑Market
Impacto
Resultado
Patrimônio (OCI)
2.9. Monitoramento e Acompanhamento
Acompanhamento de mercado
Atualização de MTM
Avaliação da estratégia
Necessidade de ajuste
2.10. Liquidação / Rolagem
Liquidação no vencimento
Rolagem da posição
Novo hedge
Conceitual