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Metodología de Markowitz - Coggle Diagram
Metodología de Markowitz
Teoría de Markowitz
Conducta racional del inversor
persigue maximizar
rendimiento
esperado
minimizar su
incertidumbre
riesgo
Riesgo e incertidumbre
incertidumbre de valor
retorno de posición
financiera
trae consecuencias financieras
desconocimiento del futuro
ligado con el riesgo
identificar
origen
estrategias de control
nivel de exposición
Componentes del riesgo total
Es la suma de:
riesgo diversificable
Consecuencia de
factor
común
Afecta rendimientos
todos los valores
No se puede proteger
no diversificable
Consecuencia de
factor especial
Afecta rendimientos
un
solo tipo de valor
Se puede protege
por diversificación
Riesgo de crédito y mercado.
Posibilidad de sufrir
perdida por
incumplir
obligaciones de pago
al disminuir
solvencia de
agentes prestatarios
cambios en precios
activos
pasivos
influye en el valor
portafolio
de inversión
clasificación del
riesgo
De volatilidad
De tipo de cambio
De la tasa de interés
De correlación
De precio
De liquidez de mercado
