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Valor en Riesgo - Coggle Diagram
Valor en Riesgo
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Desventajas
No considera los peores escenarios, se debe complementar con otros análisis
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Genera falsa sensación de seguridad, no se debe olvidar que solo es una probabilidad
Depende de supuestos sobre la distribución, que pueden no cumplirse
El Valor en Riesgo (VaR) es una herramienta estadística que estima la pérdida potencial de una inverlsión en condiciones normales de mercado, durante un periodo específico y con un nivel de confianza determinado.
Resume el riesgo total en una sola cifra, lo que facilita su análisis y toma de decisiones.
Fue desarrollado a finales de los años 90 por especialistas de la compañía JP Morgan, como una forma de resumir en una sola página el riesgo de pérdida. Surgió al aplicar principios de la Teoría de Carteras a la medición y gestión del riesgo financiero.
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Elementos clave
Intervalo de confianza. Indica qué tan seguro se está de que la pérdida no supere cierto valor en el horizonte temporal.
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