Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
量化投资, 上影线 - Coggle Diagram
量化投资
大数据分析
交易
上市公司数据
舆情
基于大量数据，分析交易规律
因子
股票的涨跌有若干可预测指标
价格，成交量，财务数据，分析师预测，舆情
有效性
回测
机器学习可以提取因子
指数增长策略
追求
超额收益
产品收益=基准指数收益+累计超额收益
判断好量化投资，就看超额收益曲线
量化投资：持仓数量在几百几千只，覆盖全行业，分布较为均匀，短期持仓；
善于捕捉定价错误
；获得多个小收益，积少成多
优势：人容易做出
不理性
决策
中国超额收益的红利期，因为个人投资者较多
程序自动化投资
摒弃人性
同时分析和监控场内所有交易品种
投资标的充分分数，降低风险
主观选股：只能调研单个行业，持仓最多几十支，行业较为集中，非常长的交易时间，不会轻易做交易；获得少量大收益，像挖金矿
基金规模增长
上影线
上影线因子
最大值/平均值
也有指标
过拟合（过度提炼，过度拟合当下的规律）
机器学习同理（样本内样本外）
验证
其效果，需要符合规律
长：达到非常高价格，空投力量强（未来下跌？？）
下影线长：跌得多，多投力强（未来上涨？？）