Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Опцион, Опцион билдер(симулятор)
https://web.sensibull.com/option…
Опцион
"Греки"
Delta
Показывает как изменится стоимости опциона при изменении базового актива на один доллар(или другой валюты)
-
Не линейна, зависит от того сколько времени осталось до экспирации
Gamma
Скорость изменения Delta
Чем ближе мы к Strike, тем быстрее меняется Delta
-
-
-
Тип опциона
Call
-
Прибыль, при росте цены актива, безгранична
Убыток, при падении цены базового актива, ограничена размером премии.
Put
-
Прибыль, при снижении цены актива ограничена, т.к. актив не может подешеветь ниже нуля
Убыток, при росте цены базового актива, ограничена размером премии.
Составляющие цены
Время до экспирации
Чем ближе к Expiration, тем ниже эта составляющая влияет на цену опциона. Цена и возможная прибыль снижается.
-
-
Право, но не обязанность, купить/продать базовый актив (акции) по заранее оговорённой цене(strike) в определённый момент времени(expiration).
-
-
-
-
-