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動能致富 - Coggle Diagram

- - - - 2022 年暴力升息，股債齊跌
- - - - 認為美國股市具領先指標
      - 絕對動能為負報酬=開始轉空
        
        轉換債券避險
        
        需要避險才會持有債券
  - - - 提高交易次數
  - - - 統計區間(用過去12個月)
      - 絕對動能(使用包含公司債的總體債券)
      - 相對動能(與高度相關的國際大型股比較)
  - - - Yes
        
        檢查S&P500 v.s. 國際股票
        
        持有回報率高的
      - No
        
        持有總體債券
- - - - 降低波動
- - - - 相同風險,更高報酬
- - - - 快速因應市場變動
  - - - Yes
        
        選兩者報酬率高的
      - No
        
        長期公債
  - - - 長期趨勢向上
      - 資產間相關係數低
  - - - 現金是最後避險標的
      - 僅持有正報酬的風險資產
      - 可避免類似 2022 股債雙殺的狀況
- - - - 以"客觀數據"衡量主觀情緒
      - 以量化驗證為基礎的投資策略
        
        拉長時間回測驗證
      - 投資系統化，以明確規則取代主觀預測及操作
      - 盡量自動化管理，避免行為誤差
      - 學習減法投資，少即是多
      - 設定行為防火牆，用不同投資帳戶區分投資策略
- - - - Asset Correlations
      - Backtest Portfolio