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Matière ALM - Coggle Diagram
Matière ALM
Risques pris en compte
• Risque de crédit
• Risque de liquidité
• Risque de taux d’intérêt
• Risque de marché
• Risques opérationnels
Pilotage du risque de taux d’intérêt
• Analyse du gap de taux
• Durée moyenne (duration)
• Techniques de couverture (swaps, options)
Outils de suivi
• Profils d’échéances
• Indicateurs de transformation
• Simulation de scénarios de crise
Liquidité et normes internationales
• Bâle III
• LCR : Liquidité 30 jours
• NSFR : Stabilité 1 an
• Ratios obligatoires
Pilotage du risque de taux d’intérêt
• Analyse du gap de taux
• Durée moyenne (duration)
• Techniques de couverture (swaps, options)
Fondamentaux de l’ALM
• Gérer l’équilibre entre actifs et passifs
• Protéger la banque contre les risques financiers
• Optimiser le financement et la liquidité
Méthodes ALM
• Impasses de liquidité (gaps)
• Gestion des flux financiers
• Stress tests