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ALM - Coggle Diagram
ALM
Principaux risques bancaires
• Crédit
• Liquidité
• Taux d’intérêt
• Marché
• Opérationnel
Rôle des banques
• Intermédiation : collecte et prêts
• Transformation d’échéances
• Nouvelles activités : marchés financiers
L’ALM équilibre les actifs et les passifs bancaires pour maîtriser les risques et respecter les normes de liquidité.
Définition
Gestion ALM
• Équilibrer actif et passif
• Gérer risques
• Optimiser rentabilité
Gestion du risque de liquidité
• Méthode des impasses
• Calcul des gaps en stock et en flux
• Stress tests de liquidité
Contraintes de liquidité (Bâle III)
• LCR : couvrir 30 jours de crise
• NSFR : assurer financement stable sur 1 an
Gestion du risque de taux d’intérêt
• Identifier le risque
• Mesurer (Gap, Duration)
• Couvrir (dérivés financiers)