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风险管理与金融监管 - Coggle Diagram

- - - - 利率风险
      - 商品风险
        
        主要指银行持有的商品期货（农产品、矿产品和贵金属）
        
        :warning:黄金不在此列，属于汇率风险
        
        商品价格的波动取决国家的经济形势、商品市场的供求状况，国际抄家的投资行为
      - 股票风险
      - 汇率风险
        
        经济风险/经营风险
        
        折算风险/会计风险
        
        交易风险 :red_flag:
    - - 转移风险
        
        外汇
      - 主权风险
        
        政府
      - 传染风险
        
        本国无风险，但自身受到影响
      - 货币风险
        
        贬值
      - 政治风险
        
        战争
      - 宏观经济风险
        
        经济大波动
      - 间接国别风险
        
        通常涉及对特定国家（如原材料来源国）经济和政治情况的依赖，风险来自外部国家而影响企业本土运营。
  - - - 信用风险
        
        专家判断法
        
        信用评分模型
        
        违约概率
        
        KMV
        
        Z
        
        逻辑回归
        
        Credit metrics and Credit risk
      - 市场风险
        
        概率法
        
        灵敏度法
        
        波动性法
        
        风险累积与聚集法
        
        风险价值法
        
        极限测试法
        
        情景模式法
      - 操作风险
        
        风险与控制自评估
    - - 感知风险
      - 风险识别
  - - - 过程管理
      - 机制管理
      - 风险控制方法
    - - 汇率
      - 股票
      - 利率
      - 商品
  - - - 2017
        
        COSO
        
        《企业风险管理-战略与绩效的结合》
        
        “有没有-做没做-效果好不好”
      - 2004
        
        巴塞尔
        
        巴塞尔协议二
        
        重点关注商业银行的全面风险管理
      - 2004
        
        COSO
        
        《企业风险管理-整合框架》
        
        含有拓展内部控制体系的全面风险管理模式的问世
        
        含义：过程，所有人实施
        
        框架：目标、8要素、企业层级
    - - 目标
        
        保证国家。。。保证商业银行。。。保证风险管理。。保证业务信息。。。
      - 特征 :!:
        
        职责分离、相互制约的部门和岗位设置
        
        纵向的授权与审批制度
        
        系统内部控制和业务活动融为一体的控制活动
        
        审慎经营的理念和内部控制的文化氛围
        
        完善的信息系统
      - 原则
        
        全覆盖
        
        制衡性
        
        审慎性
        
        相匹配
    - - 完善内部审计制度
      - 建立健全各项内部管理机制
      - 建立完善的内部控制体系 :red_flag:
      - 建立合理的组织结构