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RISCHIO ED EFFICIENZA FINANZIARIA - Coggle Diagram
RISCHIO ED EFFICIENZA FINANZIARIA
INCERTEZZA
INCERTEZZA INFORMATIVA (di stato)
COSTRUZIONE DI UNO SCENARIO PREVISIONALE
INCERTEZZA CONOSCITIVA (strutturale)
PROPRIETA' DI EFFICIENZA DEI MERCATI FINANZIARI (esclusività, esaustività e distribuzione di probabilità)
PIANI E MERCATI CONTINGENTI
SISTEMA DI MERCATI FINANZIARI COMPLETI
FUNZIONE ASSICURATIVA DEL SISTEMA FINANZIARIO
ARBITRAGGIO PER CLASSI DI RISCHIO
INFORMAZIONE TRASMESSA DAI PREZZI CONTINGENTI
APPROCCIO DI TOBIN-MARKOWITZ
RENDIMENTO ATTESO E VARIANZA
DISTRIBUZIONE NORMALE E PROBLEMA DELLE FAT TAILS
PORTAFOGLIO DI TITOLI
RENDIMENTO ATTESO DI PTF
VARIANZA DI PTF
COVARIANZA TRA TITOLI
CORRELAZIONE TRA TITOLI
FRONTIERA DI PORTAFOGLI EFFICIENTI
PRINCIPI BASILARI (Dominanza stocastica e diversificazione)
ESEMPI DI PTF (SPA-GER e ITA-SPA)
CAPITAL MARKET LINE E INDICE DI SHARPE
TEOREMA DI SEPARAZIONE (Sharpe-Lintner)
CAPM
SECURITY MARKET LINE