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DERIVATIVOS E RISCO - Coggle Diagram
DERIVATIVOS E RISCO
GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
MERCADO DE
DERIVATIVOS
HEDGE
ESPÉCIES
SWAP
ANULA PERDAS FINANCEIRAS
PODE ACARRETAR GANHOS MENORES
MAS ANULA PERDAS
TROCA DE INDEXADORES
PARA IGP-M
DE CDI
é uma das formas de mercado derivativo mais conhecidas
normalmente usados como instrumento para casamento de prazos e indexadores de dívidas
PERMITE PROTEÇÃO A CUSTOS MENORES
SWAP DE TAXA DE JUROS
CONCEITO
O hedge perfeito é aquele que elimina a possibilidade de perdas futuras.
O executivo financeiro deve buscar os instrumentos de hedge de acordo com as características do negócio que está gerindo.
proteção financeira para compensar os riscos
instrumento de mercado mais eficaz para eliminar o risco da variação de preços dos bens econômicos,
permitindo a permuta desses riscos (ou sua transferência para os especuladores)
MERCADO FUTURO
MODALIDADES
MERCADO A TERMO
MERCADO FUTURO
MERCADO DE OPÇÕES
SOBRE
FUTURO
DISPONÍVEL
MERCADO DE SWAPS
MARGEM DE GARANTIA
ESPÉCIE DE CAUÇÃO DO INVESTIDOR
NO MERCADO FUTURO
QUANTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE MERCADO
VALUE-AT-RISK
VAR
BENEFICIA qualquer instituição com exposição ao risco financeiro
CONCEITO
perda máxima, num determinado período,
sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.