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INTRODUCCION A LAS FINANZAS CUANTITATIVAS - Coggle Diagram
INTRODUCCION A LAS FINANZAS CUANTITATIVAS
Finanzas Cuantitativas
Aplicación de las matemáticas a los mercados financieros
Base:
Observación empírica de:
Tipos de cambios
Tasas de interés
Precios
Participantes de Mercado
Incluye
Compañías de seguros
Inversores mobiliarios
Fondos de cobertura
Gestores de inversión
Bancos
Hipótesis de Mercados Eficientes
Débil
Precios no se pueden predecir a partir de precios pasados
Semifuerte
Precios no se pueden predecir con los recursos disponibles
Fuerte
Precios no se pueden predecir con información publica o privada
En un mercado eficiente no hay incentivos para buscar información
Irracionalidad
Los mercados no siempre se comportan de manera sensata
Desafían la gravedad
Los mercados siempre están sesgados
Mas Alla del Efectivo
Bonos
Acciones
Componentes básicos de una cartera de inversión
Ambas presentan riesgo de impago
Analizar y Describir el Comportamiento del Mercado
Mantener la cabeza al utilizar muchos datos
Comprender las relaciones entre los precios de los activos
Valorando opciones
Black Scholes
Opción otorga el derecho pro no la obligación de comprar o vender el activo financiero
Medición de precios bruscos
Debido a la inestabilidad la volatilidad cambia constantemente
A mayor volatilidad mayor son los precios
Gestión de Riegos
Generando ingresos
Cobertura delta
Significa comprar o vender el activo subyacente asociado con su opción
Crear carteras y reducir el riesgo
Invertir en varios activos reduce el riesgo
Si la correlación es pequeña o negativa el beneficio es grande
Cobertura y especulación
Puede utilizar opciones para especulación
El precio de las opciones esta muy influenciado por el tiempo que queda antes de su expiración