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R&D 미팅 - Coggle Diagram

- - - - 매크로 방향에 따른 상승/하락 업종 관계성 검토
        
        ▶투자 업종 SORTING
        
        SORTING 된 업종 내 상관성 높은 기업 SORTING
        
        개별종목 유사도 측정
      - ▶'지수 투자 전략 구축
- - - - 필요한 부분
        
        백테스팅 데이터
        
        최대 낙폭 (MDD, Maximum Drawdown)
        
        정의: 특정 기간 동안의 최고점에서 최저점까지의 최대 하락률.
        
        의미: 포트폴리오의 손실 위험을 평가하는 데 사용됩니다.
        
        변동성 (Volatility)
        
        정의: 특정 기간 동안의 수익률 변동 정도를 나타내는 지표.
        
        의미: 시장의 불안정성을 평가하는 데 사용됩니다.
        
        샤프 비율 (Sharpe Ratio)
        
        정의: 단위 위험당 초과 수익률을 나타내는 지표.
        
        의미: 위험 대비 성과를 평가하는 데 사용됩니다.
        
        트레노 비율 (Treynor Ratio)
        
        정의: 단위 베타당 초과 수익률을 나타내는 지표.
        
        의미: 시스템적 위험 대비 성과를 평가하는 데 사용됩니다.
        
        알파 (Alpha)
        
        정의: 포트폴리오의 실제 수익률과 기대 수익률의 차이.
        
        의미: 시장 대비 초과 성과를 평가하는 데 사용됩니다.
        
        베타 (Beta)
        
        정의: 시장 변동성에 대한 포트폴리오의 민감도를 나타내는 지표.
        
        의미: 시장 위험에 대한 포트폴리오의 민감도를 평가하는 데 사용됩니다.
        
        R-제곱 (R-squared)
        
        정의: 포트폴리오의 수익률 변동 중 시장 수익률로 설명되는 부분의 비율.
        
        의미: 포트폴리오 성과가 시장 움직임에 얼마나 종속적인지를 평가하는 데 사용됩니다.
        
        정보 비율 (Information Ratio)
        
        정의: 초과 수익률을 추적 오차로 나눈 값.
        
        의미: 적극적 관리의 성과를 평가하는 데 사용됩니다.
        
        평균 수익률 (Average Return)
        
        정의: 특정 기간 동안의 평균 수익률.
        
        의미: 포트폴리오의 일반적인 성과를 평가하는 데 사용됩니다.
        
        롤링 수익률 (Rolling Return)
        
        정의: 일정 기간 동안의 수익률을 일정 간격으로 계산한 값.
        
        의미: 포트폴리오의 지속적인 성과를 평가하는 데 사용됩니다.