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Riesgo y rendimiento - Coggle Diagram
Riesgo y rendimiento
Riesgo y rendimiento sobre la inversión
Ofrece a los inversionistas una forma conveniente para referirse al
desempeño financiero de una inversión.
Riesgo autónomo frente a riesgo del portafolio
Se puede analizar de dos maneras el riesgo de un
activo
Con una base solitaria, donde se considera de forma aislada al activo
El riesgo autónomo es el riesgo al que se expone un inversionista si sólo posee un activo
Como parte de un portafolio, que es un conjunto de activos
Medición del riesgo para distribuciones discretas
Distribuciones de probabilidad para resultados discretos
se define como la posibilidad de que ocurra el evento
Tasa de rendimiento esperada para distribuciones discretas
se muestra la distribución de probabilidad de
la tasa de rendimiento; observe las columnas 1 y 2.
Uso de datos históricos para estimar el riesgo
Cómo calcular el promedio histórico y la desviación
estándar de MicroDrive
Cómo calcular el promedio histórico y la desviación
estándar
El promedio y la desviación estándar se pueden calcular también utilizando las funciones de
Riesgo en una distribución continua
los inversionistas no estiman los resultados discretos en tiempos económicos
normales, sino que utilizan el enfoque de escenarios para situaciones especiales, como la crisis
del techo de deuda, la crisis de bonos europeos, las amenazas al suministro de petróleo y las
pruebas de estrés bancario, entre otras.
Riesgo en un contexto de portafolios
La mayoría de los activos financieros se integran como partes de portafolios. Los bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de inversión y otras instituciones financieras
deben mantener portafolios diversificados según la ley
Creación de un portafolio
Un portafolio es una colección de activos.
Correlación y riesgo para un portafolio de dos acciones
La tendencia que tienen dos variables de moverse juntas se llama correlación y el coeficiente
de correlación (ρ) mide esta tendencia.
Diversificación de portafolios con múltiples acciones
muestra la forma en que el riesgo de un portafolio se ve influido al integrar portafolios cada vez más grandes de acciones de la bolsa de valores de Nueva York.