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Econometría - Coggle Diagram
Econometría
Analisis de regresión con dos variables
Concepto
La variable regresada se relaciona con más de una regresora, es, en muchos sentidos, una extensión lógica del caso de dos variables.
Valor esperado condicional
Se refiere a la expectativa de una variable dado los valores fijos de una variable explicativa
Valores esperado incondicional
Es la expectativa de una variable sin tener en cuenta ningún condicionante específico.
FRP (funcion de regresión poblacional)
Función a partir de los datos de una población.
Los betas
Son parámetros nos conocidos pero fijo (Constantes)
Significado del término Lineal
Debe ser lineal solo en el parámetro
beta siempre a potencia 1
las x pueden estan en potencia o con logaritmos
Funciones
Cuadrática
Cúbica
Exponencial
Especificación estocástica de la FRP
Estocastica = Aleatorio
Importancia del térmno de perturbación estocástica
U → es el sustituto de todas las variables que se omiten en la regresión
Porque consideramos al error (variable estocastica) si podriamos agregar infinidad de variables
1 Vaguedad en la teoría
2 Falta de disponibilidad de datos
3 Variables Centrales y Variable perífericas
que la influencia de algunas variables no sea considerable
4 Aleatoriedad intrinseca en el comportamiento humano
5 Variables representante (proxi) inadecuadas
errores en la medición
6 Principio de parsimonia
Mantener el modelo de los mas sencillo posible
7 Forma funcional incorrecta
La gráfica de la función tal vez no muestra el comportamiento real de los datos
Función de regresión muestral (FRM)
Se basa en la muestra para inferir en la población
Tiene sombrerito en los terminos.
Naturaleza de la econometría y el análisis de regresión
Que es Econometria
La econometría se basa en el desarrollo de métodos estadísticos que se utilizan para estimar relaciones económicas.
Que es una regresión
El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de una variable (variable dependiente) respecto de una o más variables (variables explicativas)
Relación Determinista
El valor de una define exactamente el valor de otra
Relación estocastica
Variable con distribución de probabilidades
Regresión y causalidad
Correlación
grado de asociación lineal entre dos variables
Regresión
Predecir el valor promedio de una variable con base a valores fijos de otras
Diferencias fundamentales
En regresión hay asimetría en el tratamiento de variables dependiente y explicativas
En correlación, no hay distición entre variable dependiente y explicativa
Terminología
Variable dependiente
Explicativa o endógena
Variable Explicativa
Independiente o Exógena
Estimación de los parámetros de una regresión
Formula
Y=B1+B2X2+ui
MCO (minimos Cuadrados ordinarios)
La combinación de betas que minimice los errores que el modelo cometerá
MV (Maxima verosimilitud)
Es el valor que maximazaría la probabilidad de observar una determinada muestra de una serie de hipótesis
Maximizas la probabilidad de los 4 supestos
4 Supuestos (revisar)
1 Distribución normal
2 Media Nula
3 Varianza constante
Interprestación
Si sólo estamos interesados en el efecto de una variable explicativa en su relación con la endógena (y) ¿Es necesario incluir en la regresión múltiple otras variables que son potencialmente relevantes para observar adecuadamente ese único parámetro de interés?
El precio de tener multicolinealidad en el modelo
Una menor precisión en la estimación de los parámetros (mayor varianza)
Estimadores de la Varianza de los errores
Los parámetros tendran distribución normal porque asi podremos aplicarlos para una evaluación al modelo estimado
Estimar Matriz de Varianzas Covarianzas de los parámetros
Calcular X
Calcular sigma cuadrado
MV
Estimador insesgado
Paquetes Econométricos
Stata, gauss, eviews
Propiedades de los estimadores MCO/MV
Propiedad de los estimadores
Lineales
Los estimadores son combinaciones lineales de las perturbaciones aleatorias
Insesgados
El valor esperado del cálculo coincide con el valor real del parámetro
aplicamos E(x)
Optimos o Eficientes
Cuanta con la varianza mas pequeña entre todos los inseesgados
Comparamos Betas o Cramer Rao
Consistentes
El Valor estimado coincidíra mas en que el valor real si el tamaño de muestra aumenta hasta el punto en que sea el real si obtenemos la población
Aplicamos Lim → infinito
