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Econometría II - Coggle Diagram
Econometría II
Estacionalidad
Análisis de Raíz Unitaria
Estacionariedad
Problema de Regresión Espuria
Conceptos
Proceso Estocástico
Estacionario
Caso Particular: Ruido Blanco
Orden de Integación
Determinación Orden de Integración
Métodos
Informales
2 more items...
Formales
3 more items...
No Estacionario
Caminata Aleatoria Sin Variaciones
Caminata Aleatoria con Variaciones
Caso General
ρ=1 Proceso No Estacionario/Proceso de Raíz Unitaria/Tendencia Estocástica
ρ<1 Proceso Estacionario/Tendencia Determinística
Caso más General
β1=β2=0 y β3=1 Caminata Aleatoria Sin Variaciones
β1=β2≠0 y β3=0 Proceso Estacionario en Media, pero no en Varianza
β1=β2≠0 y β3=1 Caminata Aleatoria con Variaciones alrededor de una Tendencia Det,
β1=β2≠0 y β3<0 Proceso Estacionario en Varianza, pero no en Media
Cointegración
Concepto
Condiciones
Necesaria
Suficiente
Métodos Formales
Test de Engle-Granger
Prueba de Regresión Cointegrante
Test Gregory-Hansen
Modelo de Corrección de Errores
Cambio Estructural
Autocorrelación
Modelos Dinámicos
Variables Instrumentales en ST
Causalidad de Granger
Cointegración Paneles Largos