Econometría II
Estacionalidad
Análisis de Raíz Unitaria
Cointegración
Cambio Estructural
Autocorrelación
Modelos Dinámicos
Variables Instrumentales en ST
Causalidad de Granger
Cointegración Paneles Largos
Concepto
Condiciones
Necesaria
Suficiente
Métodos Formales
Test de Engle-Granger
Prueba de Regresión Cointegrante
Test Gregory-Hansen
Modelo de Corrección de Errores
Estacionariedad
Problema de Regresión Espuria
Conceptos
Proceso Estocástico
Estacionario
No Estacionario
Caso Particular: Ruido Blanco
Caminata Aleatoria Sin Variaciones
Caminata Aleatoria con Variaciones
Caso General
ρ=1 Proceso No Estacionario/Proceso de Raíz Unitaria/Tendencia Estocástica
ρ<1 Proceso Estacionario/Tendencia Determinística
Caso más General
β1=β2=0 y β3=1 Caminata Aleatoria Sin Variaciones
β1=β2≠0 y β3=0 Proceso Estacionario en Media, pero no en Varianza
β1=β2≠0 y β3=1 Caminata Aleatoria con Variaciones alrededor de una Tendencia Det,
β1=β2≠0 y β3<0 Proceso Estacionario en Varianza, pero no en Media
Orden de Integación
Determinación Orden de Integración
Métodos
Informales
Método Gráfico
Correlograma
Formales
Test de Dickey-Fuller
Test de Perron
Hipótesis
Críticas
Resutaldos
Test de Zivot-Andrews
Baja Potencia
Series anuales tienen más potencia que series mensuales
Autocorrelación