Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
ECONOMETRIA II - Coggle Diagram
ECONOMETRIA II
-
Modelos Multivariados
-
-
-
-
GJR (Glosten, Jagannathan e Runkle)
-
-
Exemplos: índices diários da bolsa de valores; a inflação mensal; o PIB trimestral; os valores mensais de temperatura de uma cidade; a precipitação atmosférica mensal de uma cidade; o registro de marés em um porto; etc.
Periodicidade das observações: diária, semanal, mensal, trimestral, anual e decenal.
Um processo estocástico é um processo controlado pelas leis da probabilidade, que pode ser visto como um conjunto de todas as possíveis trajetórias que se pode observar de uma variável.
Uma série temporal é uma trajetória ou parte de uma trajetória, dentre as muitas que podem ter sido observadas.
-
Série temporal estacionária: quando ela se desenvolve aleatoriamente em torno de uma média constante, exibindo comportamento estatístico similar ao longo do tempo. Além disso, apresenta sempre a mesma distribuição de probabilidades no tempo (mesma média, variância, etc).