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Ökonometrie WS 2023/24, Zusätzliches - Coggle Diagram

- - - - keine Autokorrelation
      - Homoskedastizität
      - ommited variable bias
      - BLUE
      - keine umgekehrte Kausalität
      - keine Multikolinearität
    - - geringste Varianz unter den linearen unverzerrten Schätzern
      - Unverzerrtheit bzw. Erwartungstreue
    - - Slutsky-Theorem
  - - - Hausmann-Test
      - rho
        
        Umso näher an der 1 umso näher sind sich FE und RE
      - keine Between-Variation
    - - Between-Variation
        
        Variation zwischen den Individuen
      - Within-Variation
        
        Variation bei einem Individuum im Zeitablauf
      - individuellen Effekte
    - - Endogenität vs. Exogenität
        
        Exogenität der Instrumente
        
        Hansen-Sargan-Test
        
        Endogenitätsproblem bei den x-Variablen
      - exclusion restriction
      - IV muss mit abhängiger Variable korrelieren
  - - - Erwartungswert
      - Varianz
      - Schiefe
      - Wölbung
    - - 4 Eigenschaften
        
        Stabilität
        
        Relevanz
        
        Vollständigkeit
        
        Transparenz
- - - - Prüft, ob alle Koeffizienten der Regression =0 sind
    - - R-squared
      - adjusted R-squared
        
        Freiheitgrade
    - - Vergleich der Unterschiede der Mittelwerte von zwei Gruppen
  - - - Quotient aus dem Koeffizienten und dem Standardfehler