Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม - Coggle Diagram
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม
1.ผลตอบแทน
1.2 เงินปันผล > 1 ครั้งได้ หรือไม่จ่ายก็ได้
1.3 ผลตอบแทนรวม
=NAVปลาย+เงินปันผล-NAVต้น
1.1 ส่วนต่างราคา หากยังไม่ได้ขายหน่วยลงทุน กำไรขาดทุนคือการเปลี่ยนแปลงราคา
=NAVปลาย-NAVต้น
*หากต้องการอัตราผลตอบแทน
=(NAVปลาย-NAVต้น)/NAVต้นงวด
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (์NAV) =มูลค่าตลาด+รายได้ค้างรับ+เงินสด-หนี้สิน
ความเสี่ยงจากการลงทุน
2.3 ความผันผวนของหน่วยลงทุน ตราสารทุนความผันผวนที่วัดตาม SD หากผันผวนสูง ความก็สูง
2.4 ความเสี่ยงการกระจุกตัว
2.2 การผิดนัดชำระผู้ออกตราสาร
2.5 สภาพคล่อง ปริมาณกองทุนรวมมีไม่พออุปสงค์
2.1 การจัดกลุ่มสินทรัพย์
4.ตราสารหนี้
5.ผสม
3.พันธบัตร
6.ตราสารทุน
2.ต่างประเทศ <50%
7.อุตสาหกรรม
1.ในประเทศ ระยะสั้น < 1 ปี
8.ทองคำ
2.6 การลงทุนต่อ ตราสารหนี้ครบกำหนดปิดกอง
2.7 อัตราแลกเปลี่ยน
2.8 การบริหารจัดการกองทุน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุน (AIMC ผู้กำหนดมาตรฐานการวัด)
2.การเปรียบเทียบกองทุนประเภทเดียวกัน AIMC จะเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเป็นเปอร์เซ็นไทล์
มาตรการวัด
3.1 Sharpe's Ratio เปรียบเทียบ Portfolio กับตลาด =ผลตอบแทนที่โจทย์ถาม-ปราศจากความเสี่ยง/ส่วนเบี่ยงเบน (ยิ่งมาก ยิ่งดี)
3.2 Tracking Error (TE) เปรียบเทียบการดำเนินงานของกองทุนเปรียบเทียบกับ Benchmark (TE เชิงรุก > TE เชิงรับ) หาก TE ต่ำ จะเบี่ยงเบนน้อย
3.3 Information Ratio เปรียบเทียบผู้จัดการกองทุนกับ Benchmark (สูง = ผลตอบแทนดี)
1.เกณฑ์อ้างอิงมาตรฐาน (Benchmark) ต้องกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ระยะเวลาเท่ากัน