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Análisis de Raíz Unitaria - Coggle Diagram
Análisis de Raíz Unitaria
Concepto
Estacionariedad=!Estacionalidad
Proceso estocástico
Estacionario
Proceso de Ruido Blanco
No estacionario
Caminata aleatoria sin variaciones
Caminata aleatoria con variaciones
Caso general y caso más general
Caso general
Yt=ρY(t-1)+u(t)
Si ρ=1
Si ρ=0
Yt=u(t)
Caso más general
Yt=B1+B2*t+B3Y(t-1)+u(t)
Si B1=0, B2=0 y B3=1=ρ
Yt=Y(t-1)+u(t)
Proceso estocástico no estacionario cuyo caso es caminata aleatoria sin variaciones
Proceso de Raíz Unitaria
Si B1=!0, B2=!0 y B3=0=ρ
Yt=B1+B2t+u(t)
Proceso estocástico no estacionario en media, pero estacionario en varianza
Si B1=!0, B2=!0 y B3=1=ρ
Yt=B1+B2t+Y(t-1)+u(t)
Proceso estocástico no estacionario cuyo caso es caminata aleaotoria con variaciones porque está B1 y con tendencia si B2 es significativo
Si B1=!0, B2=!0 y B3<1
Yt=B1+B2t+B3Y(t-1)+u(t)
Proceso estocástico no estacionario en media, pero estacionario en varianza
Orden de integración
1) Método gráfico
2) Correlogramas
Test de Dickey-Fuller
H0: ẟ=0 (ρ=1)
Críticas
a) Test de Baja Potencia
b) No considera quiebres estructurales
c) Funciona mejor en series anuales que en series mensuales, a igual nro de observaciones
No contempla la autocorrelación del término de perturbación
Test de Perron
Test de Zivot-Andrews
Admite quiebre estructural