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選擇權 - Coggle Diagram
選擇權
選擇權回測實戰
回測架構與歷史資料介紹
利用python爬蟲快速抓取資料
期貨選擇權資料處理
SQLite資料庫建立與基礎應用
使用python操作SQLite資料庫
期貨選擇權資料輸入
建立資料抓取函數
建立期貨選擇回測框架
財務工程
財務工程
資產的隨機過程 Python實作
Black-Scholes選擇權評價
實作台指選擇權的隱含波動率
希臘字母(Greek)解讀與交易思惟
股票波動率計算
選擇權微笑曲線
選擇權基礎
買權與賣權 Payoff
Black-Scholes選擇權評價模型(code)
希臘字母Greeks
選擇權報價鏈
實作:選擇權多腳分析模組
市場中性策略
波動率分析
Volatility Forecast Method
Seasonal Random Walk
Historical Mean
Simple Moving Average Volatility
Exponentially Weighted Moving Average
Autoregressive Intergraed Moving Average
General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
ARIMA-GARCH
Volatility Estimation Method
Close to Close
Parkinson
Garman-Klass
Rogers-Satchell
Garman-Klass-Yang-Zhang
Volatility Analysis Overview
Implied Volatility
Historical Volatility Forecasting Accuracy
Volatility Analysis(Python code)
Option Pricing and Numericcal Approach
exampleUsingFFT
exampleUsingFFT_2
OptionPricingViaFFT
Plot_Put_Call
Option PricingVia Numberical Iintergration
Plot Log Normal For Various Spot
雷大推薦選擇權策略
搭配技術指標進行價差交易
動態Delta Neutral策略
找出具季節性走式商品
跨商品波動度套利策略
股票大戶與存古族都適用的選擇權策略
初探波動率
歷史波動率
移動窗格法
指數加權平均
波動率交易思惟
歷史波動率與隱含波動率
隱含波動率計算
波動率微笑曲線與期限結構
實作與波動率有關的技術指標
波動率預測
極短期
5日內
波動叢聚
與過去趨勢高度相關
預測模型:GARCH
短中期
20~100日
均值回歸
波動率呈現區間震盪,高不過高,低不過低
波動百分位數
長期
數年一次
基本面因素(產業變化,技術革命,政策)
超出短中期的波動區間
利用已知過去資料無法預測轉折點
交易員如何交易波動率
交易波動率
交易隱含波動率變動(Vega)
交易隱含波動率與未來實際波動率差(Theta,Gamma)
波動率轉換為報酬率
實際波動率與Theta抵換關係
建立Logn/Short Vega部位
根據未來波動率判斷Vega方向部位
動態Delta Neutral
每日調整,確保跨日間與股價走勢無關
交易成本(顯性成本,人工交易操作時間,自動避險開發)
波動率預測架構
選擇權波動率交易價差策略
取得美股選擇權資料
深入Greeks與市場中性交易策略
python實作:Delta Neutural 與進階Greeks部位
美股個股波動率交易
投資銀行專屬的買低賣高
Vix波動率交易策略
從VIX理論公式到期貨交易
散戶最容易交易的商品-VIX
建立VIX資料庫
VIX日曆差策略
Model Calibration
Calibration Finding Starting Point
Grid Search
Loss Function Surface
Calibration NelderMead
基礎篇
常見衍生性金融商品介紹
期貨與選擇權介紹
衍生性商品如何造成2008年海嘯
台灣常見的選擇權商品介紹與交易實務
台灣期貨交易所:台指選擇權,股票選擇權
台灣證券交易所與櫃買中心:權證(Warrant)
台股實戰指標分享:三大法人選擇權未平倉
選擇權交易策略與風險管理
基本策略-單一策略
基礎波動率交易策略:跨式,勒式
進階波動率交易策略:蝴蝶,鐵兀鷹,時間嘉差
Python 選擇權策略分析模組
建立選擇權分析模組
加入Greeks評價與損益模擬
保證金極端情況模擬
期貨交易策略
Futures Trading Strategies Overview
Futures
Futures Payoff
Volatility
Volatility and Asset Return Corrlation
Risk Premium
Term Structure
Skew
Risk Assessment
Strategies
Performance Comparison
Volatility Hedge Futures Trading Strategy
Futures Trading Strategies(python code)
選擇權交易策略
Overview
Option Trading Strategies overview
Options
Options Greeks
Option Payoff
Asset Return Risk Assessment
Strategies
Covered Call
Covered Call Trading Strategy
Cash Secured Short Put
Cash Secured Short Put Trading Strategy
Volatility Tail Hedge Options Trading Strategy
Option Trading Strategies (python Code)
Futures and Options Analysis (python code)
金融史上最重要的發明:選擇權
回顧選擇權的歷史
選擇權的價值
買賣權平價理論
海外選擇權商品介紹與交易實務
美國:股價指數,股票,商品,外匯,利率
VIX指數期貨
Excel VBA交易選擇權
Excel VBA&寫選擇權評價與Greeks
策略損益模擬
恐慌指數VIX
新式VIX指數計算方法
VIX指數基本介紹與相關商品