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Autocorrelación - Coggle Diagram
Autocorrelación
Causas
ciclos y tendecias
Variables omitidas
Relaciones no lineales
Relaciones dinámicas
Contrastes de autocorrelación
Durbin watson
Detectar autocorrelación de ´primer orden
Breusch y Godfrey
En modelos de regresión
se basa en
función de autocorrelación parcial de los residuos
Gráficos
Examinación de patrones
función de autocorrelación de residuos
Consecuencias
Estimaciones menos precisas
varianzas más grandes
sesgo en las estimaciones
coeficientes
variación considerable
entre submuestras
Estimación modelos
MCG
Estimación coeficientes
minimicen suma de residuos ponderados al cuadrado
Máxima Verosimilitud
Distribución de probabilidad
para errores
Relación lineal
Entre valores de una serie de datos
y sus propios valores rezagados en el tiempo