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Metodología de calificación de riesgo de bancos e instituciones…
Metodología de calificación de riesgo de bancos e instituciones financieras
Se utilizan criterios cuantitativos y cualitativos
Calidad de activos
Evaluación de la administración
proceso de evaluación
elementos fundamentales
estructura del sistema bancario
el marco regulatorio y de supervisión
las bases de negocio y financieras de los bancos individuales
El peso de cada elemento varía según el entorno económico y de mercado
Proceso analítico
enfoque en
Riesgo económico
se toma en cuenta
Análisis del entorno económico y político
Diversificación geográfica
Exposición a sectores industriales específicos
Evaluación de la administración
gobierno corporativo
fundamental para el desarrollo a largo plazo de la institución
información financiera
ideal que
Estados financieros estén auditados por una firma independiente y de buena reputación
Si hay dudas sobre calidad/precisión de la información
Se suspende el proceso de calificación
análisis de utilidades
importante
Capacidad de generar utilidades para el éxito a largo plazo de la institución
Evaluacion de
la volatilidad de las utilidades
perfil de riesgo de la cartera de negocios
diversificación de los ingresos
acciones para mejorar la productividad
adecuación del capital
administración de riesgos
Cómo el banco valora y reconoce los riesgos
y como los enfrenta
desempeño financiero
Riesgo de la industria
se evalúa mediante
Análisis de la estructura y capacidad financiera del sistema bancario
La competencia en el sector
Posicionamiento del banco en el mercado
Barreras de entrada
La consolidación
participación extranjera
entorno regulatorio
Análisis de la administración
se centra en
Visión estratégica
Evaluación de la estrategia de la institución
Análisis de la estrategia de adquisiciones
y
Su relación con el perfil de riesgo de la gerencia
Estrategia de capitalización
Comprensión de la filosofía de la administración
En términos de financiamiento
Evaluación de
políticas financieras
Prácticas contables
niveles de inversión de capital
tolerancia a la deuda
Historial
Análisis del desempeño pasado de la administración
en situaciones problemáticas
Análisis del cumplimiento de objetivos financieros y operativos
análisis del grado de credibilidad generado
Análisis PCR
centrado en el capital
y su capacidad para construir una base sólida a través de la retención de utilidades
en relación con el riesgo de la cartera de crédito
fundamental para determinar el riesgo crediticio y la flexibilidad de las instituciones
evalúa la adecuación del capital
considera que el cumplimiento de las normas regulatorias de adecuación de capital es fundamental
evalúa la capacidad del banco para mantener un nivel constante de adecuación de capital
Riesgo en instituciones financieras
Riesgo de crédito y calidad de activos
Se examina el riesgo de crédito
proveniente de actividades dentro y fuera del balance de la institución
evaluación de la calidad de los activos basados en la cartera de crédito
consideración del desempeño del portafolio de crédito de la institución
Riesgo de mercado y liquidéz
Riesgo de mercado
Se relaciona con
las actividades de negociación
préstamos
portafolios de inversiones
evaluación de las exposiciones estructurales y de negociación
Riesgo de obtención de recursos financieros (fondeo) y liquidez