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Les instruments de couverture - Coggle Diagram
Les instruments de couverture
Forward Rate Agreement
on utilise l'expression FRA x mois dans y mois
fixation d'un taux garanti
marché de gré à geé
l'opérateur reçoit ou verse le différentiel de taux
Forward-Forward
emprunter ou prêter une somme d'argent
taux garanti et durée fixés d'avance
marché de gré à gré
limite : recevoir des capitaux dont on n'a pas besoin
Swap de taux d'intérêt
un montant nominal et un échéancier prédéterminé
échange de flux d'intérêt
marché de gré à gré
seulement les intérêts sont échangés
Floor
se couvrir contre une baisse de taux d'intérêt
éxercée en cas de baisse de taux
une option de taux d'interet
l'opérateur reçoit le différentiel de taux
Cap
paiement d'une prime
se couvrir contre le risque d'une hausse de taux
une option de taux d'intérêt
exercée en cas ou les taux augmentent
l'operateur reçoit le différentiel de taux