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Heteroscedasticidad - Coggle Diagram
Heteroscedasticidad
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Ejemplo para concluir
Prueba de Park. Como hay dos regresoras, PIB y TAM, hacemos la regresión de los residuos al cuadrado a partir de la regresión (8.1.4) sobre cualquiera de esas variables. O podemos efectuar la regresión de ellos sobre los valores estimados de MI (= MI) a partir de la regresión (8.1.4). Con la regresión anterior obtenemos los siguientes resultados 
Como muestra esta regresión, no existe ninguna relación sistemática entre el cuadrado de los residuos y los valores estimados de MI (¿por qué?), lo cual sugiere que el supuesto sobre la homoscedasticidad puede ser válido. A propósito, si hacemos la regresión del logaritmo de los residuos al cuadrado sobre el logaritmo de MI, no cambia la conclusión
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Naturaleza de la heteroscedasticidad
La heteroscedasticidad se produce cuando la dispersión de los errores no es uniforme en todas las observaciones.
Ejemplo : En un modelo de regresión en el que se está tratando de predecir el precio de una casa a partir de su tamaño, el modelo puede presentar heteroscedasticidad si la variación de los errores es mayor para casas grandes que para casas pequeñas.
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Estimación por MCO en presencia de heteroscedasticidad
La presencia de heteroscedasticidad puede afectar la precisión de la estimación por MCO en un modelo de regresión