Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Regresión lineal con regresor único - Coggle Diagram
Regresión lineal con regresor único
Yi=B0+B1Xi+ui
B0+B1Xi
Recta de regresión poblacional
Y=variable dependiente
B0=intercepto
B1=Pendiente
X=variable independiente
u=término error
MCO
Estimador de mínimos cuadrados ordinarios
Función/recta de regresión muestral
Para estimar parámetros
Elige cofiecientes
de manera que
recta de regresión estimada
Esté más cerca de los datos observados
Cercanía medida por la suma de los errores al cuadrado
Medidas de ajuste
R^2
Entre 0 y 1
mide
proporción de la varianza de Yi explicada
R^2=1-(SR/ST)
ST= suma total
SR=suma residual
Error estandar
mide
Distancia que separa a Yi explicada por Xi de su valor esperado
ESR
Error estándar de la regresión
Estimador de la desviación típica de u
Medida de la dispersión
en unidades de la variable dependiente
Supuestos de mínimos cuadrados
Distribución condicional de ui dado xi tiene media igual a cero
E(ui | Xi)=0
Xi y ui están incorrelacionadas
(Xi,Yi);i=1,...,n son independientes e idénticamente distribuídas
condición acerca
Métodos de extracción de la muestra
Los datos atípicos elevados son improbables
Observaciones con valores
Xi;Yi o ambos
que esten
Lejos de los límites del rango habitual de los datos son poco probables
MCO y la media muestral
Sensibles a valores atípicos de gran tamaño
utilización
Si se cumplen
muestras grandes
estimadores MCO
distribuciones muestrales normales
Organizar circunstancias
Que plantean dificultades para la regresión MCO
Distribución muestral
media
distribuciones muestrales
de
estimadores MCO
insesgadas y consistentes
con los
verdaderos coeficientes poblacionales
cuando
1 more item...