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國泰 MBS - Coggle Diagram
國泰 MBS
1.AMIZZM901
:checkered_flag:股債基基本資料上載
:checkered_flag:F_PAM_BD_INTPERIOD_AMIZZM901
:checkered_flag:F_PAM_BD_INTPERIOD
:checkered_flag: :fire: 2025/02/11 EMAIL 變更
改成先用一般債券匯入 DATA_TYPE = BD，
然後國泰IT會再用 DATA_TYPE = BDM 類別匯入一次
第二次需要更新全部欄位
:checkered_flag:需求
:checkered_flag:----2、執行BBG MBS債券基本資料轉入時，需做下列判斷
:checkered_flag:---- (1)MBS債券新增時才更新還本因子及利息展開，且付息日期=計息迄日+付息延遲交割天數，遇六日遞延下一個營業日
:checkered_flag:---- (2)MBS債券已有基本資料，不更新還本因子及利息展開
MBS 第一次匯入時因資料不全，無法長出期次表與還本資料
:checkered_flag:改判斷成沒期次表與還本資料就重新產生
先一樣 DATA_TYPE = BD2 處理
:checkered_flag:----1.BBG檔新增遞延交割日欄位，將該欄位寫入AMIBDM010中付息延遲交割天數
:checkered_flag:S_AMIZZM901FM1_EXEC_BBG 執行順序
:no_entry:2025/02/27 說這是錯的
DATA_TYPE = BD
如果 CALLABLE = Y
MBS 第一次轉入基本資料時 CALLABLE = NA
:checkered_flag:DATA_TYPE = BDM
:checkered_flag:DATA_TYPE = BD2
:checkered_flag:2025/02/27 說是這樣
DATA_TYPE = BDM
:checkered_flag:需要補上 BBG 的 CashFlow 與 Factor 資料
:checkered_flag:DATA_TYPE = BD2
:checkered_flag:BDM 要補上新增債券基本資料的部份
:checkered_flag:應該也要補上 AMIBD015
JEFF 補了
:checkered_flag:有錯要改
:!!:bd_base_bbg 沒 MBS 的資料
:checkered_flag: :fire: 目前上傳浮動利率債券不會寫入AMIBD015，
可能是之前都是固定利率，
程式要補
JEFF 補了
:checkered_flag:有錯要改
3.ATRBDM202
:checkered_flag:中台債息取得作業
S_PAM_BBG_BD_ATRBD202_EXEC
:checkered_flag:4.NEW/債券Factor
排程轉入及檢核
:checkered_flag:S_ATRZZM070FM1_EXEC_BD_MBS_FACTOR
:checkered_flag:2.檢核 SP
:checkered_flag:2.S_ATRBDM040FM1_EXEC
:checkered_flag:還本
庫存面額，剩餘面額的計算？
直接call現有 fn
S_ATRBDM040FM1_GET
S_ATRBDM040FM1_EXEC
參考.S_PAM_AUTO_ATRBD030
:red_cross: 可能要先刪除之前產生的還本資料
目前呼叫現有 fn 只能全部刪除後重長，建文說先這樣
:red_cross: 領息
:red_cross: 建文說不用
時間已經過領息日，USER自己調整
:checkered_flag:3.AUTO MAIL
:checkered_flag:當月第二次異動只寄通知，不自動更新 1, 2
:checkered_flag:怎麼判斷？
:checkered_flag:看 AMIBD022
如果第二筆跟第一筆不一樣，
目前無法知道第一筆有無異動
:red_cross:上個月沒資料
1 more item...
:red_cross:上個月有資料
1 more item...
:checkered_flag:每次會同時變動浮動利率跟Factor嗎？
:checkered_flag:不會
第一次新增債券基本資料的時候會寫入 Factor 嗎？
不確定，應該會
第一次新增債券基本資料時，
會寫入一筆浮動利率嗎？
浮動利率的債券會
1 more item...
:checkered_flag:不同的因子日期更新次數要重算
取得上一次資料跟本次資料比較
2 more items...
改成取上一筆跟上上一筆
2 more items...
:checkered_flag:訊息只有寫 FACTOR 異動，
只有浮動利率異動是否要寄信？
:checkered_flag:都要寄信
:checkered_flag:但是現在只有提供 FACTOR 異動的 MAIL 範例，沒有浮動利率的 MAIL 範例
:checkered_flag:跟 FACTOR 一樣
一樣你媽啦，又變成要列異動前、異動後
1 more item...
:checkered_flag:浮動利率不用列交易
幹！又變成要列有庫存的投組
1 more item...
訊息種類
還本因子
:checkered_flag:有交易
:checkered_flag:抓轉入日期與 FACTOR 日期中間的交易交割日？
:checkered_flag:交割日 > 因子日
1 more item...
:checkered_flag:只有 FACTOR 變動需要列出交易
:checkered_flag:只顯示未調整的交易
1 more item...
:checkered_flag:若如沒有需要調整的交易，
則需要列出無交易的訊息
2 more items...
現在還要區分第一次、第二次？
那跟【只顯示未調整的交易】是不是有衝突？
一樣只顯示未調整的
1 more item...
增加第二次異動的格式
1 more item...
:checkered_flag:顯示投組代號、名稱與交割日
:checkered_flag:無交易
:checkered_flag:不是第一次異動
:checkered_flag:以相同因子日期來判斷，
相同因子日期有不同的因子或利率算第二次
:checkered_flag:第一次異動
浮動利率
有庫存
第一次
OK
第二次
OK
要列出異動前後的利率
OK
:checkered_flag:異動次數 FACTOR 跟浮動利率是合併計算還是分開計算？
:checkered_flag:各自計算
:checkered_flag:FACTOR
:checkered_flag:利率
:checkered_flag:只要有交易，是不是都是用有交易的 MAIL 格式
:checkered_flag:YES，但調整過的要剃除
OK
:checkered_flag:因子日 > 資料日 不用通知
(因為還未發生)
這樣要算入異動次數裡面嗎？
不想問
目前有算入異動次數
:checkered_flag:1.檢核、更新債券基本資料
:checkered_flag:
4.寫更新還本、還本因子、利息
5.寫新增還本、還本因子、浮動利率？
:checkered_flag:建文說使用者會一直匯入，不存在的時候新增，存在的時候檢查有無不同，不同則更新
:checkered_flag:更新還本日期、還本因子、浮動利率
:red_cross: 產生下一期利息
:checkered_flag:不用，產生期次表就好
OK
:checkered_flag: :fire: 追加
如果只變動浮動利率只要重長期次表就好
OK
:checkered_flag: :fire: 追加
若因子日>資料日，則指需要
1.基本資料新增還本因子
2.產生期次表
3.不用新增還本交易
:checkered_flag:不用通知
OK
結果要產生還本交易
OK
:checkered_flag:1.寫入 AMIBD022
日期欄位是什麼日期？
匯入日期或資料日期
建文說使用者會每天匯入