Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Վարկային ռիսկ - Coggle Diagram
Վարկային ռիսկ
Գնահատումը
EL=PH x LS=PH x (1-RV)
PH - Դեֆոլտի հավանականություն
Հավանականությունը գնահատելու համար օգտագործվող մոդելներ
Կառուցվածքային
Ռեգրեսիոն
LS=1-RV - Կորստի չափ կամ վերականգնվող արժեք
Կախված է հետևյալ գործոններից
Գրավի առկայություն
Պահանջի իրավունքի առաջնահերթություն
Ակտիվների մնացորդային արժեք և իրացվելիություն
Պարտքային գործիքների վերականգողականությունը նվազման կարգով
Առաջնահերթ, գրավով
Գրավով
Առաջնահերթ, անգրավ
Առաջնահերթ, ստորադաս
Ստորադաս
1 more item...
Ըստ պարտապանների
Պետություն
Տնտեսական իրավիճակ
Պետական պարտքի կառուցվածք
Բյուջեի կառուցվածք
Ընկերություններ
Capacity
Collateral
Character
Covenants
Ֆիզիկական անձ
FICO score
Վճարումների պատմություն - 35%
Վարկային բեռ - 30%
Վարկային պատմության ժամկետ - 15%
Վարկի տեսակ - 10%
Վարկի համար դիմումներ - 10%
Զգայնության գնահատում
Սցենարային վերլուծություն
Գործոնները
Ֆինանսական
Մակրոտնտեսական
Գործոնների փոփոխությունը
Պատմական
Հիպոթետիկ
Սթրես թեստավորում
Թողարկողների և պարտատոմսերի վարկանշավորում
S&P Ratings
Moody's Analytics
Fitch Ratings
Վարկանշավորվում են թե թողարկողները թե գործիքները
Եթե պարտատապանը վարանշավորված է, ապա վարկային ռիսկի գնահատման անհրաժեշտությունը նվազում է
Եթե պարտապանը վարկանշավորված չէ, ապա
1․ կամ ընտրվում են պարտապանի նման հատկանիշներ ունեցող թողարկողների և մոտավոր վարկանիշ են գնահատում
2․ կամ հիմք են ընդունում պետության վարկանիշը
Կառավարումը
Ռիսկի ընդունում
Ինքնաապահովագրություն
Կապիտալի համարժեքության նորմատիվներ
Ստանդարտացված կամ ներքին մոդելների վրա հիմնված մոտեցումներ
Պորտֆելի դիվերսիֆիկացիա
Սահմանափակումների ընդունում
Ռիսկի բյուջետավորում
Դիրքերի սահմանաչափեր
Ըստ պարտապանի
Ըստ գործունեության ոլորտի
Ըստ վարկանիշի
Ռիսկի փոխանցում
CDS
Netting
Payment netting
Close-out netting
Արժեթղթավորում
Կոնվենտաներ
Դրական
Բացասական
Տեսակները
Կախված պարտքային գործիքի տեսակից
Վարկեր
Պարտատոմսեր
Ածանցյալ գործիքներ