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Gestion De Riesgo de Mercado - Coggle Diagram
Gestion De Riesgo de Mercado
Objetivos
Rescata instrumentos procedimientos generales aceptadas.
Los especificos son:
Promover en ñas EIF a > grado de conciencia
Proponer lineamientos para mecanismo de medicion, monitoreo, etc.
Proporcionar pautas con relacion a las funciones y responsabilidades
Proporcionar lineamientos oara instancias de control
Tasa de interes y tipo de cambio
Aprobadas por el Directorio u organo equivalente
Comprometer su solvencia y la continuidad de operaciones.
Consideraciones de siguientes aspectos:
DEFINICIONES
Criterios que posibiliten la comprension del enfoque
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTION DE LOS RIESGOS DE MERCADO
Corresponde a cada uno de los organos de la EIF
CRITERIOS DE IDENTIFICACION
Asegurar en todo momento y bajo diferentes circunstancias
ESTABLECIMIENTO DE LIMITES DE EXPOSICION
Exposicion a los riesgis de tasa de interes y tipo de cambio
Los limites deben ser determinados con base a estudios especializados
Tomar conocimiento de circunstancia que implique el cumplimiento de policas
RIESGO DE TASA DE INTERES
Exposiciones entre indicadores claves, margen financiero y valor patrominial.
Presenta alternativas de limites al comite de riesgos
RIESGO DE TIPO DE CAMBIO
Mide el grado de exposicion de su cartera de creditos e inversiones en moneda extranjera
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TRATAMIENTO DE EXCEPCIONES A LOS LIMITES DE EXPOSICION
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CON RELACION A LA GESTION DE LOS RIESGOS DE MERCADO
Estructura organizacional
Requieren una adecuada estructura organizacional
Responsabilidad y funciones
Directorio u organo equivalente:
Aprobar, revisar y actualizar
Aprobar sistemas y metodologias
Aprobar limites prudenciales
Aprobar planes de contingencia
Asumir actitud proactiva y preventiva
Alta gerencia
Procesos y sistemas relevantes de la EIF
Comite de riesgos
Realiza complejidad de sus operaciones
Propone los limites de exposicion a estos riesgos
Principales funciones:
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Unidad de gestion de riesgos
Funciones en relacion a los riesgos:
Efectuar seguimiento al cumplimiento
Analizar exposicion de los riesgos
Diseñar y someter
Unidad de Auditoria Interna
Funciones especificas:
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Otros Comites
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GESTION DE RIESGOS DE TASA DE INTERES Y DE TIPO DE CAMBIO
Caracter enunciativo y no limitativo
Tasa de interes nominal
Operaciones de credito o de deposito
Tasa de interes fija
No puede ser reajustada
Tasa de interes variable
Ajustada periodicamente
Tasa de interes de referencia
Considerara como vigente la ultima tasa publica
Riesgo de tasa de interes
Fijas o variables
Riesgo de renovacion
Tasa variable o reajustable
Riesgo de revaluacion
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Identificacion del riesgo de tasa de interes
Clasificar productos de su balance segun sus caracteristicas financieras
Determinar factores de sensibilidad de entorno especifico
Identificacion de riesgo de tipo de cambio
Definir limites para posicion cambiaria
Provoca incremento de valor de riesgo por el tipo de cambio
Medicion de los riesgos de mercado
Efectua una actualizacion permanente luego de su implementacion
Medicion del riesgo de tasa de interes
Metodologias de medicion del riesgo de tasas de interes
Efecto en el margen financiero anual y riesgo de reprecio
Medidas alternativas de medicion a traves del calculo del GAP
Efecto en el valor economico del patrimonio
SISTEMAS DE INFORMACION Y BASES DE DATOS
Sistema de informacion
Debe ser flexible para brindar informacion
Bases de datos
Debe contener siguientes campos:
Informacion tasa de interes
Valores nominales
Tasa de referencias
Fecha de renovacion