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SOFR - Coggle Diagram
SOFR
交易畫面調整
IRS/CCS 交易
新增欄位
LIBOR 轉 SOFR 交易變更功能
債券交易
前手息的計算
評價調整
資訊源
OIS Compound Curve (待與BBG確認如何透過Data License抓取)
SOFR Zero Curve (對應的 Ticker, 和是否已取代現行的 USD_Curve?)
SOFR 歷史利率資料 (會有落差一天的問題)
債券
PriceToYield
收盤殖利率計算方式
DV01 / Duration
IRS/CCS
報表調整
IRS/CCS
新作明細表 (新增欄位)
利息收付明細表 (計息利率、新增會計公報分類欄位)
部位損益明細表 (收付息利率)
市價明細表 (無異動)
指標重設檢核表 (無異動)
債券
iaAccrInt_T (無異動) (參考利率欄位定義?)
iaIntReceived (參考利率欄位定義)
目前季重設年付息呈現一筆 利率是最新一期的資料
庫存調整
債券
折溢價攤銷
估息
重設資料產製
現金流量產製
固定轉浮動
IRS
現金流產製
估息
類似 Range Accrual 要算一個目前的實際值
重設資料產製
資訊源
債券當期利率B35
新券 指標SOFR
基本資料調整
浮動債券基本資料
重設頻率
日重設
是否複利?