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La Función de Administración de Riesgos, image, image, image, image, image…

- - - - Los primeros estudios serios de nociones de probabilidades se desarrollaron en el siglo XVI, durante la época del Renacimiento.
      - En 1545 Girolamo Cardano publicó "Ars Magna (El gran arte)"; libro de matemáticas asociado primordialmente al álgebra, en el se proponen soluciones para polinomios de segundo y tercer grado.
      - "Liber de Luo Alae (Libro de juegos de azar)", publicado en 1663, escrito por Cardano en el se se desarrollan los principios de la teoría de la probabilidad. Se plantea la palabra probable.
      - "Sopra le Scoperte dei Dadi (Jugando a los dados)", Galileo; se analiza la frecuencia de diferentes combinaciones y posibles resultados al tirar los dados, además de que implementa otro concepto de probabilidad. Personajes que continuaron con estas ideas fueron: Fermat, el cual utilizó conceptos algebraicos; Chevalier, fue intuitivo y filósofo y por último Pascal, aplicó conceptos geométricos a la teoría de la probabilidad.
      - 1730, Abraham Moivre propuso la escritura de la distribución de probabilidad normal (conocida como distribución de campana) y el concepto de desviación estándar.
      - 1738, Daniel Bernoulli definió un proceso sistemático para la toma de decisiones, basado en probabilidades, situación que dio lugar a lo que hoy se conoce como teoría de juegos e investigación de operaciones.
      - 1875, Francis Galton descubrió el concepto de "regresión a la medida", lo cual se refiere a que siempre que existan cambios en los mercados existirá la "restauración de la normalidad". Transformó el concepto de probabilidad estático en uno dinámico.
      - 1959, Harry Markowitz, desarrolla la teoría de portafolios y el concepto de que en la medida en que se añaden activos en una cartera de inversión, el riesgo disminuye como consecuencia de la diversificación; además de proponer el concepto de covarianza y correlación.
      - 1973, Fisher Black y Myron Scholes, propusieron la fórmula para valuar el precio de las opciones financieras.
      - 1994, el banco estadounidense JP Morgan propuso, en su documento técnico denominado Riskmetrics, el concepto de valor en riesgo (VaR) el cual es un modelo estadístico basado en la teoría de la probabilidad. Se incorporan los conceptos de estadística desarrollados desde el siglo XVII, la administración de riesgos moderna en los umbrales del siglo XIX se concibe como la adopción de un enfoque más proactivo.
- - - - Cuantificación. Es una estimación de las pérdidas esperadas que se hace para poder medir la probabilidad de que algún acontecimiento que intente generar algún tipo de pérdida pueda ser evitado, tanto por variables en el mercado como por incumplimiento por la contra parte.
        
        Administración de riesgos. Las instituciones financieras generan tácticas para generar una ventaja competitiva en cuanto a asumir riesgos de manera inteligente; para esto existen modelos que evalúan un reporte de riesgos, la alta dirección, mesas de operación, contabilidad (back office), políticas de administración de riesgos, etc.

CORNEJO VAZQUEZ ISRAEL