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GESTIÓN DE PORTAFOLIOS - Coggle Diagram

- - - - situación familiar
      - riqueza
      - cobertura de seguro
      - edad
      - ingresos
- - - - bancos
      - AFP
      - sociedades administradores de fondos mutuos
      - financieras
      - personas jurídicas y naturales
        
        requisitos
        
        patrimonio >2 millones de soles
        
        monto de inversión
      - SAB
- - - - busca determinar la cartera óptima
      - Supuestos:
        
        Insaciabilidad del inversor
        
        se prefiere niveles mas altos de riqueza
        
        Aversión al riesgo del inversor
        
        Prefiere el mínimo de riesgo
  - - - Inversores prefieren más retorno a un rendimiento menor
      - clasifican sus carteras
        
        en función de las preferencias
    - - utilidad sin límites
        
        muy negativa o muy positiva
      - un mayor riesgo da menor utilidad
      - retornos superiores dan mayor utilidad
- - - - se usa para comprara diferentes inversiones
      - formula
      - Muestra el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida
  - - - Desviación Estándar
      - Razón de Sharpe
      - Varianza
        
        Medida de dispersión de los rendimientos con respecto al promedio
  - - - desviaciones estándar
      - rendimientos esperados
    - - Covarianza
        
        Es una media de como varían juntas dos variables aleatorias
        
        Puede ser
        
        positivo
        
        Cuando una v.a tiene resultado por arriba de su media, la otra también sucede lo mismo
        
        negativo
        
        un resultado mas alto de una var es mas bajo el resultado de la otra
        
        neutro
        
        no hay ningún patrón regular
        
        formula
      - Coeficiente de correlación
        
        elimina la sensibilidad de la covarianza
        
        puede estar sólo entre -1 y 1
        
        formula
      - Varianza
        
        Mide cuánto puede variar los resultados por arriba o por debajo de la media
      - Media
    - - mayor rendimiento esperado y menor desviación estándar del rendimiento
        
        relación
        
        desviaciones estándar de valores individuales
        
        correlación entre los valores indivudales
        
        desviación estándar de un portafolio
        
        relación
        
        rendimiento esperado de un portafolio
        
        rendimientos esperados de valores individuales