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投資系統, 外匯 (美元, 台幣, 歐元, 英鎊, 日圓, 澳幣, 加幣, 其它), 經濟 (美國, 台灣, 中國, 其它指標, 經濟循環模型),…
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經濟
美國
同時指標
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美國供應管理協會(Institute for Supply Management, ISM)及台灣製造業採購經理人指數(Manufacturing Purchasing Managers' Index, PMI)
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股市
美股
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當 SPY 交易量爆量成長時,通常代表大戶或機構投資人在股市跌至一定程度後,開始承接 ETF 賣盤;而 SPY 交易量到達頂峰時,則恰好為股市的相對低點,整體股票市場在市場漸漸偏向多方後止跌回升,美股相對低檔的買點開始浮現。
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類股
金融類股
美國-金融類股與 S&P 500 比值 = S&P 500 金融類股總報酬指數 / S&P 500 總報酬指數,可以視為金融類股投資週期。當比值上升,代表金融類股相對於大盤(S&P 500)有更好的表現;反之,則代表金融類股表現落後於大盤。
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農產品
黃豆
籌碼
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在非整合式報告中的管理基金,操作上多以短期、投機、趨勢交易為主,因此淨部位與價格經常具有同向關係。當淨部位持續增加,代表大型機構看多後市,價格具有支撐或上漲動能;相對地,若呈現下降,可能代表市場情緒轉向、價格轉弱。
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黃豆期貨/選擇權-管理基金淨部位(週變動) vs. 價格
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黃豆期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs. 價格
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黃豆期貨 / 選擇權 - 管理基金多空比 vs. 價格
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玉米
籌碼面
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玉米期貨 / 選擇權 - 管理基金多空比 vs. 價格
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基本面
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美中兩國的玉米供需約占全球的一半。美國為全球玉米主要的生產、出口和消費大國。生產與出口占據全球 30 ~ 35%。而中國為第二大生產及消費國,全球占比約為 20 ~ 30%,與美最大差別在於生產主要以內需為主。
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小麥
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籌碼面
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小麥期貨 / 選擇權 - 管理基金多空比 vs. 價格
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瘦豬
籌碼面
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而我們特別關注非整合式報告中管理基金的持倉數據,藉此觀察避險基金、商品交易顧問(CTA)、商品基金經理(CPO)等專業資金管理者的整體操作方向。上述機構對於市場趨勢敏銳度高,因此可視為「聰明錢」的流向。
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瘦豬期貨/選擇權-管理基金淨部位(週變動) vs. 價格
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瘦豬期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs. 價格
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活牛
籌碼面
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活牛期貨/選擇權-管理基金淨部位(週變動)vs. 價格
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活牛期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs. 價格
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咖啡
籌碼面
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在非整合式報告中的管理基金,操作上多以短期、投機、趨勢交易為主,因此淨部位與價格經常具有同向關係。當淨部位持續增加,代表大型機構看多後市,價格具有支撐或上漲動能;相對地,若呈現下降,可能代表市場情緒轉向、價格轉弱。
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咖啡期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs. 價格
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可可
籌碼面
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可可期貨/選擇權-管理基金淨部位(週變動) vs. 價格
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可可期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs. 價格
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棉花
籌碼面
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棉花期貨 / 選擇權 - 管理基金多空比 vs. 價格
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供需面
供給面:
全球前四大棉花生產國為印度、中國、美國、巴西,總產量約占全球的 70 ~ 75%。其中,美國與巴西的出口量占全球的 50%,因此這兩個國家的生產狀況容易影響全球棉花價格的走勢;而中國產量雖然大,但以內銷為主,故對美棉價格的影響程度相對不大。
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氣候面
南方振盪指數(Southern Oscillation Index, SOI)計算東太平洋大溪地和澳洲北部達爾文之間的氣壓差,用來觀察太平洋聖嬰、反聖嬰事件的發展強度。根據定義,
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原糖
籌碼面
原糖期貨/選擇權-管理基金多空部位變動
Link Title
而我們特別關注非整合式報告中管理基金的持倉數據,藉此觀察避險基金、商品交易顧問(CTA)、商品基金經理(CPO)等專業資金管理者的整體操作方向。上述機構對於市場趨勢敏銳度高,因此可視為「聰明錢」的流向。
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原糖期貨/選擇權-管理基金淨部位 vs. 價格
Link Title
在非整合式報告中的管理基金,操作上多以短期、投機、趨勢交易為主,因此淨部位與價格經常具有同向關係。當淨部位持續增加,代表大型機構看多後市,價格具有支撐或上漲動能;相對地,若呈現下降,可能代表市場情緒轉向、價格轉弱。
原糖期貨/選擇權-管理基金淨部位(週變動) vs. 價格
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原糖期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs. 價格
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粗米
籌碼面
粗米期貨/選擇權-管理基金多空部位變動
Link Title
而我們特別關注非整合式報告中管理基金的持倉數據,藉此觀察避險基金、商品交易顧問(CTA)、商品基金經理(CPO)等專業資金管理者的整體操作方向。上述機構對於市場趨勢敏銳度高,因此可視為「聰明錢」的流向。
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粗米期貨/選擇權-管理基金淨部位 vs. 價格
Link Title
在非整合式報告中的管理基金,操作上多以短期、投機、趨勢交易為主,因此淨部位與價格經常具有同向關係。當淨部位持續增加,代表大型機構看多後市,價格具有支撐或上漲動能;相對地,若呈現下降,可能代表市場情緒轉向、價格轉弱。
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粗米期貨/選擇權-管理基金淨部位(週變動) vs. 價格
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粗米期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs. 價格
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育肥牛
籌碼面
而我們特別關注非整合式報告中管理基金的持倉數據,藉此觀察避險基金、商品交易顧問(CTA)、商品基金經理(CPO)等專業資金管理者的整體操作方向。上述機構對於市場趨勢敏銳度高,因此可視為「聰明錢」的流向。
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育肥牛期貨/選擇權-管理基金淨部位(週變動) vs. 價格
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育肥牛期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs. 價格
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燕麥
籌碼面
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燕麥期貨/選擇權-管理基金淨部位(週變動) vs. 價格
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燕麥期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs. 價格
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能源
黃金
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美國消費者物價指數(Consumer Price Index, CPI),是普遍用來觀察一國通膨的指標,同時也是各國央行制定貨幣政策的重要觀察數據。
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美國升息機率在近年與黃金價格成反比,主因為:
- 美國升息機率攀升,顯示景氣擴張,避險需求下降,黃金易走跌。
- 美國升息機率攀升,美元指數上揚,黃金與美元呈反向。
- 黃金現貨並沒有利息,因此當利率調升時,資金會往存款等其他投資工具移動,金價相對疲弱。
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美國-基準利率 & 聯準會資產負債表規模 vs. 黃金
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其它指標
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美元指數與金價呈反比,主因為:
- 黃金以美元報價。當美元升值,對於其他貨幣國家來說,黃金就變貴了,因為要用更多的貨幣換取美元,導致需求減少,金價減弱。
- 同為國際儲備與避險工具,具有一定替代關係,美元走強因此削弱黃金需求,反之亦同。
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籌碼面
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黃金期貨/選擇權-管理基金多空部位變動
Link Title
而我們特別關注非整合式報告中管理基金的持倉數據,藉此觀察避險基金、商品交易顧問(CTA)、商品基金經理(CPO)等專業資金管理者的整體操作方向。上述機構對於市場趨勢敏銳度高,因此可視為「聰明錢」的流向。
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黃金期貨/選擇權-管理基金淨部位 vs. 價格
Link Title
在非整合式報告中的管理基金,操作上多以短期、投機、趨勢交易為主,因此淨部位與價格經常具有同向關係。當淨部位持續增加,代表大型機構看多後市,價格具有支撐或上漲動能;相對地,若呈現下降,可能代表市場情緒轉向、價格轉弱。
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黃金期貨/選擇權-管理基金淨部位(週變動) vs. 價格
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黃金期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs. 價格
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銅
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基本面
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交易所:美國紐約商品交易所(New York Mercantile Exchange, NYMEX)
契約規格:25,000磅
報價單位:美分/磅
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原油
籌碼面
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- 商業交易者(Commercial,避險者):通常為從事採購、生產或銷售原油的廠商,此類交易人常能擁有實際生產或需求的相關資訊,進而在期貨市場中進行避險。
- 非商業交易者(Large Speculators,投機者):不參與實際原油生產銷售等等業務,僅僅只為了期貨投機而進行交易。
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需求
美國能源資訊局(EIA)每月公佈「短期能源展望報告」(Short-term Energy Outlook, STEO),統計全球石油和其他液體燃料(包括原油以及汽油、柴油、航空燃油等石油產品)消費、生產狀況,以及未來 1 ~ 2 年的供需平衡預測。
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EIA 每週公布美國每日原油產品消費量(Products Supplied),可視為原油需求指標,計算全美石化產品於初級來源(如煉油廠、輸油管、儲油庫)的消耗量,約等於生產 + 進口 - 出口 - 庫存變化。
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庫存
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原油庫存反映供需平衡的狀況,根據過去 20 年庫存走勢,庫存總量在 2 ~ 5 月的晚冬及春季期間通常會持續走高,6 ~ 8 月的夏季及初秋之際下滑,9 ~ 11 月的秋季期間則會上升,12 月冬季來臨時再跌落;整體而言,庫存的季節性高點通常發生在 4 ~ 5 月左右。
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供給
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已鑽探但未完井數量(Drilled but uncompleted wells, DUCs),指的是廠商投入資本進行探勘、建造鑽油井後,尚未啟用的油井數量。
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天然氣
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在非整合式報告中的管理基金,操作上多以短期、投機、趨勢交易為主,因此淨部位與價格經常具有同向關係。當淨部位持續增加,代表大型機構看多後市,價格具有支撐或上漲動能;相對地,若呈現下降,可能代表市場情緒轉向、價格轉弱。
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天然氣期貨/選擇權-管理基金淨部位(週變動) vs. 價格
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天然氣期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs. 價格
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白銀
籌碼面
白銀期貨/選擇權-管理基金多空部位變動
Link Title
而我們特別關注非整合式報告中管理基金的持倉數據,藉此觀察避險基金、商品交易顧問(CTA)、商品基金經理(CPO)等專業資金管理者的整體操作方向。上述機構對於市場趨勢敏銳度高,因此可視為「聰明錢」的流向。
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白銀期貨/選擇權-管理基金淨部位 vs. 價格
Link Title
在非整合式報告中的管理基金,操作上多以短期、投機、趨勢交易為主,因此淨部位與價格經常具有同向關係。當淨部位持續增加,代表大型機構看多後市,價格具有支撐或上漲動能;相對地,若呈現下降,可能代表市場情緒轉向、價格轉弱。
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白銀期貨/選擇權-管理基金淨部位(週變動) vs. 價格
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基本面
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美元指數與銀價呈負相關,主要原因:
- 白銀價格以美元計價。當美元升值,對於其他貨幣國家來說,等量資金能購買的白銀減少,因此降低白銀需求而不利銀價,反之亦然。
- 白銀具備貨幣、避險屬性,與美元具有一定替代關係。當美元信用體系遭到較大破壞時,則可能會增加白銀需求。
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鉑金
籌碼面
鉑金期貨/選擇權-管理基金多空部位變動
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而我們特別關注非整合式報告中管理基金的持倉數據,藉此觀察避險基金、商品交易顧問(CTA)、商品基金經理(CPO)等專業資金管理者的整體操作方向。上述機構對於市場趨勢敏銳度高,因此可視為「聰明錢」的流向。
鉑金期貨/選擇權-管理基金淨部位 vs. 價格
Link Title
在非整合式報告中的管理基金,操作上多以短期、投機、趨勢交易為主,因此淨部位與價格經常具有同向關係。當淨部位持續增加,代表大型機構看多後市,價格具有支撐或上漲動能;相對地,若呈現下降,可能代表市場情緒轉向、價格轉弱
鉑金期貨/選擇權-管理基金淨部位(週變動) vs. 價格
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鉑金期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs. 價格
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鈀金
籌碼面
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鈀期貨/選擇權-管理基金淨部位 vs. 價格
Link Title
在非整合式報告中的管理基金,操作上多以短期、投機、趨勢交易為主,因此淨部位與價格經常具有同向關係。當淨部位持續增加,代表大型機構看多後市,價格具有支撐或上漲動能;相對地,若呈現下降,可能代表市場情緒轉向、價格轉弱。
在非整合式報告中的管理基金,操作上多以短期、投機、趨勢交易為主,因此淨部位與價格經常具有同向關係。當淨部位持續增加,代表大型機構看多後市,價格具有支撐或上漲動能;相對地,若呈現下降,可能代表市場情緒轉向、價格轉弱。
鈀金期貨/選擇權-管理基金淨部位(週變動) vs. 價格
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鈀金期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs. 價格
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熱燃油
籌碼面
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在非整合式報告中的管理基金,操作上多以短期、投機、趨勢交易為主,因此淨部位與價格經常具有同向關係。當淨部位持續增加,代表大型機構看多後市,價格具有支撐或上漲動能;相對地,若呈現下降,可能代表市場情緒轉向、價格轉弱。
熱燃油期貨/選擇權-管理基金淨部位(週變動) vs. 價格
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熱燃油期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs. 價格
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倫敦柴油
籌碼面
而我們特別關注非整合式報告中管理基金的持倉數據,藉此觀察避險基金、商品交易顧問(CTA)、商品基金經理(CPO)等專業資金管理者的整體操作方向。上述機構對於市場趨勢敏銳度高,因此可視為「聰明錢」的流向。
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倫敦柴油期貨/選擇權-管理基金淨部位(週變動) vs. 價格
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倫敦柴油期貨/選擇權-淨部位占未平倉比率 vs.價格
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