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Riesgo y Rendimiento
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Riesgo de un solo activo
El análisis de sensibilidad utiliza varios cálculos del rendimiento posible para obtener una percepción del grado de variación entre los resultados. Un método común implica realizar cálculos pesimistas (peores), más probables (esperados) y optimistas (mejores) de los rendimientos relacionados con un activo específico.
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Las distribuciones de probabilidad proporcionan una comprensión más cuantitativa del riesgo de un activo. La probabilidad de un resultado determinado es su posibilidad de ocurrir.
Distribución de probabilidad es un modelo que relaciona las probabilidades con los resultados asociados.
Gráfica de barras: Tipo más sencillo de distribución de probabilidad; muestra sólo un número limitado de resultados y probabilidades relacionados a un acontecimiento específico
Distribución de probabilidad continua: Distribución de probabilidad que muestra todos los resultados posibles y las probabilidades relacionadas a un acontecimiento específico..
El indicador estadístico más común del riesgo de un activo es la desviación estándar, k, que mide la dispersión alrededor del valor esperado.
El valor esperado de un rendimiento, , es el rendimiento más probable de un activo.
El coeficiente de variación CV, es una medida de dispersión relativa que es útil para comparar los riesgos de los activos con diferentes rendimientos esperados.
Riesgo de una cartera
Correlación: Medida estadística de la relación entre dos series de números que representan datos de cualquier tipo.
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Perfectamente correlacionadas positivamente: Describe dos series correlacionadas positivamente que tienen un coeficiente de correlación de 1.
Perfectamente correlacionadas negativamente: Describe dos series correlacionadas negativamente que tienen un coeficiente de correlación de 1.
Para reducir el riesgo general, es mejor diversificar combinando o agregando a la cartera activos que tengan una correlación negativa (o una correlación positiva baja).
El riesgo político, surge por la posibilidad de que un gobierno anfitrión tome medidas que perjudiquen a los inversionistas extranjeros o que los disturbios políticos de un país pongan en riesgo las inversiones en esa nación
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