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BASILEA 2 E IL RISCHIO DI CREDITO, La scelta del modello di misurazione…

- - - - Vengono utilizzati dei coefficienti di ponderazione per ogni classe di prenditore di fondi, con la possibilità di utilizzare il rating fornito da un'agenzia di rating esterno.
    - - approcci complessi che vengono utilizzati da Banche più grandi e più strutturate, che richiedono l'autorizzazione per l'utilizzo di queste modalità di misurazione del rischio di credito da parte dell'autorità di vigilanza
      - Foundation
        
        La Banca per valutare la Perdita Attesa stima internamente la Probabilità di Default mentre le altre variabili di rischio vengono fornite dall'autorità di vigilanza
      - Advanced
        
        Tutte le variabili di rischio sono internamente stimate dalla Banca