Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ, РИЗИК - це ймовірність…
-
РИЗИК - це ймовірність того, що очікувана подія не відбудеться або
відбудеться з певними відхиленнями, що, зрештою, призведе до небажаних наслідків. реалізацією певного управлінського рішення.
теорії походження
Неокласична теорія
ймовірність відхилення від поставлених цілей. Згідно
неокласичного підходу ризик може означати як ймовірність отримання збитків,так і ймовірність отримання неочікуваних прибутків
Класична теорія
математичне очікування втрат, що можуть виникнути в результаті реалізації обраного рішення, тобто ризик визначається як збитки, заподіяні реалізацією певного управлінського рішення.
-
Види ризиків
Зовнішні
правовий ризик — імовірність настання несприятливої ситуації, пов’язаної зі змінами законодавства різних країн;
макроекономічний ризик — імовірність несприятливих змін
кон’юнктури на окремих ринках або економічної ситуації в цілому
Ризик інфляції — це ймовірність майбутнього знецінювання грошових коштів, тобто втрати їх купівельної спроможності
ризик країни — можливість настання несприятливих для діяльності банку умов у політичній, правовій чи економічній сфері країни
ризик форс-мажорних обставин — виникнення непередбачених
обставин, які негативно впливають на діяльність банку чи (та) його партнерів;
-
системний ризик, який є частиною
загального ризику системи, залежить від стану економіки в цілому й обумовлюється макроекономічними чинниками
Внутрішні
Фінансові визначаються ймовірністю грошових втрат і пов’язуютьсяз непередбаченими змінами в обсягах, дохідності, вартості та структурі активів і пасивів
Цінові пов'язані зі зміною дохідності чи вартості активів і
зобов’язань банку внаслідок зміни ринкових цін на фінансові та фізичні активи,
-
-
-
Нецінові визначаються можливими фінансовими втратами, які безпосередньо не пов’язані зі зміною ринкових цін фінансових активів
неплатоспроможності — ймовірність того, що банк не зможе виконати своїх зобов’язань навіть за умови швидкої реалізації (продажу) активів.
-
-
-
Функціональні виникають унаслідок неможливості здійсненнясвоєчасного та повного контролю за фінансово-господарським процесом у банку.
Комплаєнс-ризик — це ймовірність істотних фінансових втрат або втрати
репутації банку внаслідок застосування юридичних санкцій
Маркетингові ризики характеризуються імовірністю настання
несприятливих наслідків реалізації маркетингової стратегії банку
Ризик упровадження нових продуктів — це ймовірність не досягти запланованого рівня окупності нових банківських продуктів, послуг, операцій чи технологій
Інформаційні ризики — ймовірність витоку, руйнування або втрати необхідної для діяльності банку інформації
Ризики електронного банкінгу — ймовірність виникнення непередбачуванихподій чи збоїв в програмному забезпеченні
Ризик зловживань — можливість збитків для банку, до яких призводять шахрайство, розтрати, несанкціонований доступ до ключової інформації
-
Класифікація НБУ
Квантифікованими називаються ризики, щодо яких існує безпосереднязалежність між рівнем ризику і доходами
Кредитний ризик — імовірність фінансових втрат унаслідок
невиконання позичальниками своїх зобов’язань
Ризик ліквідності пов’язується з імовірністю того, що банк не зможе своєчасно виконати своїх зобов’язань
Ризик зміни процентної ставки — це ймовірність фінансових втрат у зв’язку з мінливістю процентних ставок на ринку
-
-
-
-
Ринковий ризик — наявний або потенційний ризик для надходжень чи капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів
Валютний ризик визначається ймовірністю втрат, пов’язаних зі зміною курсу однієї валюти щодо іншої або цін на банківські метали
-
-
-
Операційно-технологічний ризик — потенційна загроза для існування банку, що виникає через недоліки корпоративного управління
неквантифіковані - немає безпосередньої
залежності між ризиком і доходами банку,
Стратегічний — наявний чи потенційний ризик для надходжень чи капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення
Юридичний ризик — наявний чи потенційний ризик для надходжень чи капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог і законів
Ризик репутації — наявний чи потенційний ризик для надходжень чи капіталу, пов’язаний із несприятливим сприйняттям іміджу банку клієнтами
-
-
Управління ризиками — це процес, спрямований на виявлення, вимірювання, контроль та моніторинг ризикових позицій банку, а також урахування взаємозв’язків між різними видами ризиків.
Мета управління
оптимізація співвідношення між
рівнем ризику та очікуваною економічною вигодою, яка є компенсацією за прийнятий банком ризик
-
Стратегічне управління банківськими ризиками спрямоване на забезпечення довгострокового існування банківської установи. Воно передбачає визначення рівнів толерантності до ризиків.
-
гіпотеза ефективного ринку - має найоб'єктивніші показники - ринок
розглядається як велика кількість збирачів та поширювачів інформації.
економічна моделль - ринкова вартість
банківських акцій дорівнює поточній оцінці очікуваних грошових потоків дисконтованих за процентною ставкою, що відображає прийнятну для інвесторівнорму прибутку для вкладень з однаковим рівнем ризику
Бухгалтерська модель - курс акцій
визначається рівнем чистого прибутку, показаного у звітності, у розрахунку на одну звичайну банківську акцію
Стратегія максимізації прибутку передбачає свідоме взяття на себе
ризику, характеризується спекулятивними тенденціями і реалізується через застосування незбалансованих підходів до управління активами і пасивами банку
Стратегію мінімізації ризику вибирають тоді, коли рівень прибутковості
банку задовольняє керівництво та акціонерів, а основною метою є стабілізація фінансових результатів.
Тактичне управління ризиками спрямоване на реалізацію стратегії управління ризиками за допомогою відповідних методів та процедур (у межах періоду 1–3 роки).
Оперативне управління ризиками спрямоване на постійне виявлення, кількісне та якісне оцінювання ризиків, реалізацію управлінських рішень, контроль та моніторинг ризиків.
-
-
