Freud nació el día 6 de mayo de 1856 en Freiberg (Pribor), un pueblo de la Moravia Oriental, situado a 250 km de Viena (capital del Imperio Austro-Húngaro). Era el primogénito del tercer matrimonio de Jacob Freud (1815-1896), un comerciante judío y de Amalie Nathanson (1835-1930), una mujer joven que le hizo objeto de una predilección especial. El matrimonio tuvo varios hijos, de los que sobrevivieron siete: Sigmund, cinco mujeres y un varón.