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Options - Coggle Diagram
Options
Droit
Achat
Call
Vente
Put
à date déterminée
à un prix déterminé
Paramètres de valorisation
Cours actif sous-jacent
Dérivée première
Delta
Dérivée seconde
Gamma
Volatilité
Véga
Maturité
Thêta
Taux sans risque
Rhô
Valeur
Valeur intrinsèque
Call
max(0; spot - prix exercice)
Put
max(0; prix exercice - spot)
Valeur temps
Diminue avec le passage du temps
Augmente avec la volatilité
Traitement comptable
POI
Prime
Bilan
Nominal
Hors-bilan
Evaluation
En contrepartie du bilan
Provisionnement des MVL
Couverture
Pas de réévaluation avant l'échéance