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RIESGO Y TEORIA DE CARTERA - Coggle Diagram
RIESGO Y TEORIA DE CARTERA
DOMINIO DEL RIESGO
El riesgo empresarial describe cualquier evento interno o externo que amenace los objetivos o la estabilidad financiera de una organización.
Evaluar constantemente los tipos de riesgos
Anticipar diversas amenazas a las operaciones diarias
Desarrollar estrategias eficaces de Gestión de Riesgos
Garantizando su longevidad y estabilidad financiera
Riesgos empresariales
Riesgo económico
: cambios dentro de la economia que conducen a perdidas en ventas, ingresos o beneficios.
Seguridad y riesgo de fraude
: Mas clientes utilizan tiendas en linea para comprar y compartir informacion personal
Riesgo de cumplimiento
: Seguir leyes y regulaciones que restringen varios procesos.
Riesgo competitivo:
Una vez que una empresa se establece entre competidores, no debe seguir dependiendo del mismo modelo de negocio para seguir siendo rentable
Riesgo financiero
: Eventos internos y externos que afectan directamente a una empresa y sus beneficios
Reputational Risk:
Las redes sociales tambien han aumentado la amenaza a la reputacion, permitiendo a los consumidores publicar sus opiniones para que el mundo las vea.
Riesgo Operativo:
Los desastres naturales pueden destruir fisicamente las instalaciones de una empresa o retrasar los envios, retrasar el crecimiento del flujo de trabajo y las ganancias
TEORIA DE CARTERA
Bajo Teoría Moderna de Cartera se hace referencia al conjunto de innovaciones introducidas desde 1950 en la gestión de carteras. El concepto central de la Teoría Moderna de Cartera es el de la Diversificación, es decir el hecho de que con una combinación de activos bien elegida se puede conseguir una mayor rentabilidad con un menor riesgo que en cualquier de los activos elegidos individualmente.
Diferencia entre ambos
Riesgo Financiero
Etapas
Conocer todos los riesgos a los que la actividad empresarial esta sometida.
Cuantificar los distintos riesgos identificados y, si es posible, agregarlos
para representarlos en una única magnitud.
Acciones mediante las cuales consigamos el nivel de riesgo deseado.
Verificación de las actuaciones para asegurar que se ha obtenido el riesgo
deseado.
Es que en el caso de
los riesgos financieros son fácilmente transferibles, ya que existen mercados que permiten intercambiar dicho riesgo con otros agentes
económicos.
Riesgo Operativo de Negocio
Decisiones tomadas diariamente en la empresa
Con Recursos Financieros
Conocimiento del Riesgo
El Value at Risk (VAR) es una medida estadística del riesgo,
Las Medidas de Sensibilidad como los ratios delta, Gamma, Vega,
Las Medidas de Escenario Con ellas se permite al usuario analizar diferentes escenarios del tipo
"what if".
Medidas de riesgos financieros:
La duración de una cartera es valida para pequeños movimientos
en los tipos de interés
El Valor en Riesgo (VAR) estimación estadística del riesgo
La Volatilidad
Medida básica del riesgo, Mide la dispersión de la rentabilidad
Limitaciones de la Volatilidad
Puede no ser significativa,
Puede proporcionar una medida "Falsa"