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Método de valor en riesgo (VAR) - Coggle Diagram
Método de valor en riesgo (VAR)
Crisis del 2008 diferente a crisis 2021. Problemas de crecimiento económico, falta de empleo pero no crisis financiera.
Tipos de crisis: cambiarias, bancarias (retiradas de depósitos), deuda externa
Basilea III Regulación internacional para evitar crisis
Requerimiento de capital, disciplina de mercado
Evitar crisis, creación de reservas de capital, aumento de calidad de capital
Tipos de capital: CET 1 (acciones), TIER 1 (Acciones preferentes), TIER 2 (peor calidad - obligaciones subordinadas)
Objetivo de cubrir pérdidas inesperadas
Proceso de renovación y ampliación a Basilea IV
Compensaciones al momento de fijar precios: Cubren costo y financiación, pérdidas esperadas (provisiones), gastos operativos, pérdida no esperada (capital)
Habrá eventos determinados que serán imposibles de cubrir
Péridas debajo de la media cubiertas con provisiones, y pérdidas arriba de la media con capital
Riesgos financieros
Mercado: pérdida por mantener posiciones de mercado (riesgo de pérdidas en posiciones de inversión (acciones, bonos, criptográficos, derivados)
Crédito
VAR: porcentaje, magnitud monetaria, periodo. Punto donde la pérdida será menor a
Metodologías
VaR paramétrico
Simulación de Monte Carlo
Simulación histórica
Inconvenientes
Puede ser medición conservadora o muy optimista