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IFI produits dérivés optionnels - Coggle Diagram
IFI produits dérivés optionnels
Les produits dérivés et sous jacents
Définition
Instrument financiers *
underlying
uitlisation
Couverture de risque
spéculation
arbitrage
Types de position
call (anticipation haussière)
Put (anticipation baissière
différents types de produits dérivés
options
caractéristiques
Cours du sous jacent
strike
échéance
taux d'interet
dividendes
volatilité
Historique : amplitude des fluctuations du passé
implicite : mesure de l'amplitude des fluctuations futures anticipée
futures
warrant
give the right not the obligation juste like the options but the issued by the issuer of the underlying asset
caractéristiques
dilution
parité
effet de levier
Principe de valorisation des options
Option and warrants
dépendant de la position
profit en fonction du sous jacent
Théories de la valorisation
Mots clés
valeur temps
point mort
premium (perf que doit faire le sous jacent pour atteindre le point mort)
Valeur intrinsèque
Construction selon les pays
Européen
Américain (qui coute plus cher car exécutable à tout moment)
Bermudéen
Parité Put et Call : deux portefeuilles qui obtiennent le même résultant en terme de perf doivent avoir le meme prix à ce jour
Implication des lettres grec
variation
Prix du sous jacent
delta
gamma
volatilité
vega
temps
theta
taux d'intérêt
rho