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Cadenas de Markov
Es un concepto desarrollado dentro de la teoría de la probabilidad y la estadística que establece una fuerte dependencia entre un evento y otro suceso anterior
Las cadenas de Markov han experimentado una importante aplicación real en el ámbito de los negocios y las finanzas. Esto, al permitir, como se ha señalado, analizar y estimar futuros patrones de conducta de los individuos atendiendo a la experiencia y los resultados anteriores.
Esta dependencia del evento anterior distingue a las cadenas de Markov de las series de eventos independientes, como tirar una moneda al aire o un dado.
En los negocios, las cadenas de Markov se han utilizado para analizar los patrones de compra,los deudores morosos, para planear las necesidades de personal y para analizar el reemplazo de equipo
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Procesos estocasticos
Una sucesión de observaciones X1, X2,... se denomina proceso estocástico
De tiempo discreto
Es una descripción de la relación entre las variables aleatorias X0 ,X1 ,...que representan alguna característica de un sistema en puntos discretos en el tiempo.
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