Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Modelo clássico de regressão linear normal (MCRLN)
GUJARATI, D. N.;…
Modelo clássico de regressão linear normal (MCRLN)
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. In: Capítulo 4. Econometria básica. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.
-
-
-
-
MCRLN vs MCRL
-
MCRL
não requer qualquer hipótese sobre a distribuição de probabilidade ui; apenas exige que o valor médio de ui seja igual a zero e sua variância seja uma constante finita
Sem a hipótese de normalidade, sob as demais hipóteses examinadas o teorema de Gauss-Markov mostrou que os estimadores de MQO são os melhores estimadores lineares não viesados
-
Com a hipótese adicional de normalidade, os estimadores de MQO não são apenas melhores estimadores não viesados mas também seguem distribuições de probabilidade conhecidas
MV vs MQO
Sob a hipótese de normalidade, os estimadores de MV e de MQO dos parâmetros do intercepto e do coeficiente angular do modelo de regressão são idênticos. No entanto, os estimadores de
MQO e os de MV da variância de ui são diferentes. Em grandes amostras, os dois estimadores
Em grandes amostras, os dois estimadores convergem