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Derivativos, Repasse - Coggle Diagram
Derivativos
Tipos de ordem
Administratia
Intermediário determina momento da execução
Ordem casada
Vinculada a execução de outra
Discricionária
Estabele limites para ser executada
Limitada
Preço = ou melhor que o mercado
Mercado
Executa no preço do mercado
Monitorada
Em tempo real
Stop
Gain ou Loss
Tipos de oferta
Fechamento
Limitada
preço
Mercado
Cotação do momento
Stop
Exec. imediata
Execução total
Qnt. ou fecha
Direito
Representante entre as duas contrapartes
Ex-Pit
Fora do pregão
Não tem influencia do mercado
Qualquer preço
Utilizados em futuros
Termo
Vendedor
Obrigação de entregar
Comprador
Obrigação de fazer o pagamento
NDF, pedir para liquidar antes
Possui risco de contraparte
Prazo
Mín 14D
Máx 999D
Tributação
Igual RV
Hedge
Igual tabela regressiva (IR)
Sabe exatamente quanto vai ganhar
Pontos
Ibov 100k = R$ 100k
Flexível
Substituir ativo objeto
Vencimento não pode alterar
Formação de preço
Oscilação dos mercados a vista
Prazo da operação
Maior prazo > influência
Agro
Bem físico
Oferta/demanda
SWAP
Contra parte é uma IF
Ponta passiva
Index passado
Ponta Ativa
Indexador novo
Possui ajustes
Riscos
Crédito
Mercado
Tributação
Sobre o valor do ajuste
IR conforme tabela regressiva
Recolhido pela IF
NÃO tem compensação de perdas
Via mercado de balcão
Futuro
Tipos
Commodities
Indices
Moeda
DI
Especulação
Hedge
Liquidez Jan, Abr, J, Out.
Característica
Padronizados
Ajuste diário
Não possui liq. antecipada
Riscos
Mercado
Ajuste diário
Alteração da margem
Não tem risco de contraparte
Tributação
15%
0,005% na fonte
Ou Day Trade
Compensação somente DT com DT e ST com ST
Garantias
Eventuais dívidas
TPF
TVM
Valor na B3
Opções
Prêmio
Direito de comprar/vender
Aumenta prêmio
Maior prazo
Mais volatilidade
Maior o preço do ativo objeto
Menor o tempo
Lançador
Recebe o prêmio
Obrigação
Prejuízo ilimitado
Tributação
Igual RV
Estratégias
Financiamento
Venda de ação em carteira
Compra de call do mesmo ativo
Pode ser ITM
Compra e vende mesma quantidade
Pode ser OTM
Reduz o custo de aquisição
Querem manter o ativo em carteira
Não tem intenção de exercer
Pode fazer a rolagem
Box de 2 pontas
Registro de quantidade igual de Call e Put
Com limite de alta e de baixa
Box de 4 pontas
Vender uma PUT ITM
Compra de uma Call ITM
Compra de uma Put OTM
Venda de uma Call OTM
Tributado como RF
Strangle
Call e Put com vencimento igual e preços diferentes
Compra de volatilidade
Straddle
Call e Put com vencimentos iguais e preços Diferentes
Compra de volatilidade
Caps
Limite de taxa de juros
Floor
Limite de baixa
Collar
Limite de alta e de baixa
Direcionamento
Trava de alta e de baixa
Borboletas de alta ou de baixa
Repasse