Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa cùng nhau đi khắp nơi để diệt trừ những kẻ gian ác. Đôn Ki-hô-tê là một người mộng mơ, dũng cảm, sở hũ sức chịu đựng cao. Còn Xan-chô, một người thực tế, lo cho bản thân nhiều hơn, sức chịu đựng không cao và hèn nhát. Hai nhân vật có tính cách đối lập nhau. Họ bắt gặp một chiếc cối xay gió ở xa. Đôn Ki-hô-tê thì nghĩ đó là những gã khổng lồ to lớn, liền lao ngựa lên chiến đấu. Nhưng Xan-chô cố gắng ngăn ông, bảo đó thực sự chỉ là những cối xay gió thôi. Đôn Ki-hô-tê không nghe, lao vào và bị văng ra. Hai người sau đó tạm nghỉ để ăn uống. Đôn Ki-hô-tê không ngủ, không ăn, ông bảo chỉ nghĩ đến người tình đã đủ rồi. Còn Xan-chô thì ăn uống no nê, rồi ngủ một mạch đến sáng.