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GESION DEL RIESGO OPERATIVO, NORA DIAZ ROMAN - Coggle Diagram
GESION DEL RIESGO OPERATIVO
Objetivos
Definición de políticas y mecanismo de identificación
Función y responsabilidades que corresponden
Conciencia de la importancia del riesgo operativo.
definiciones y un marco conceptual para abordar
Sistema de información y base de datos
Sistema de procesamiento
Lograr una adecuada gestión del riesgo operativo, debe ser parametrizable
Base de datos
Debe contar con sistemas y metodologías de gestión del riesgo operativo
Políticas de gestión del riesgo operativo
Simulación de escenarios de estrés
Deben contemplar la realización periódica de análisis de estrés
Políticas de control
Debe definir las políticas, procesos y procedimientos para controlar los riesgos operativos mas relevantes
Medición del riesgo operativo
Definir las políticas a ser aplicadas en la medición del riesgo operativo.
Establecimiento de limites de exposición
L a EIF debe establecer limites de exposición al riesgo operativo, los mismos que deben formar parte de las políticas aprobadas
Criterios de identificación
Requiere inicialmente el desarrollo de la etapa principal
Tratamiento de excepciones a los limites
Deben consignar un acápite relacionado con el tratamiento de excepciones a los limites de exposición establecido
Funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo operativo
Funciones y responsabilidades a cada uno de los órganos de la EIF.
Políticas de mitigación del riesgo operativo
Definir políticas especificas de mitigación del riesgo operativo aprobadas por el directorio.
Categorización de eventos de perdida
Forma parte de un riesgo cualitativo que debe llevarse por cada una de las líneas de negocios de las EIF.
Sistemas de información para la gestión del riesgo operativo
Debe contar con políticas y procedimientos para la utilización de una plataforma informativa
Definiciones de líneas de negocios
Banca de consumo
Finanzas corporativas
Inversiones
Otras
Banca comercial
Mmicrocredito
Reuniones del comité de riesgos
Es potestad de la EIF establecer la periodicidad con la que el comité de riesgos llevara acabo sus reuniones
Definiciones
Un conjunto de definiciones y criterios que posibiliten la comprensión
Estructura Organizacional, Funciones y responsabilidades con relacion al riesgo operativo
Estructura organizacional
Los procesos de la gestión integral de riesgos, una adecuada gestión del riesgo operativo requiere que las entidades establezcan una estructura org.
Responsabilidades y funciones
Comité de riesgos
Parte fundamental de una adecuada gestión del riesgo operativo, debe conformar un Comité de riesgos
Unidad de gestión de riesgos
Comprende un conjunto de actividades orientadas a identificar, medir, controlar, mitigar.
Alta Gerencia
Es responsable de poner en practica el marco estructural del sistema de gestión
Unidad de auditoria interna
Debe estar sujeta a exámenes de auditoria interna, efectivos e integrales, por personal debidamente capacitado
Directorio u órgano equivalente
El comité de Basilea en el documento equivalente debe conocer cuales son los principales aspectos del riesgo
Otros comités
Las EIF pueden crear otros comités como el de créditos
Proceso de gestión del riesgo operativo
Control del riesgo operativo
Indicadores de cumplimiento
Seguimiento a encuestas de autoevaluación
Control de procesos
Mitigantes del riesgo operativo
Capacitación
Terciarización
Plan de continuidad y de contingencia
Seguros
Medición del riesgo operativo
Método estándar alternativo (MEA)
Es una derivación del método estandarizado
Método de medición avanzado (AMA)
Un conjunto de metodologías de medición interna
Método estándar (ME)
Permite obtener un capital por riesgo operacional a partir de la aplicacion
Metodologías cualitativas
La EIF también establezca metodologías cualitativas de evaluación del riesgo
Método de indicador básico (MIB)
Representa la aproximación mas sencilla para el calculo del capital regulatorio por el riesgo
Metodologías cuantitativas
Monitoreo del riesgo operativo
Establecimiento de indicadores meta
Costos de perdida
Generación y evaluación de reportes de exposición
Seguimiento de recomendaciones a las áreas operativas y de negocios
Identificación de riesgo operativo
Primera evaluación: encuestas
Requiere de una autoevaluación de la situación de las EIF
Mapeo de riesgos
Es el proceso destinado unidades de negocio, funciones organizativas o procesos.
Divulgación del riesgo operativo
La ultima fase es la divulgación. Esta consiste en la distribución de información apropiada
Definiciones
Personal
Tipos de riesgos operativos
Proceso interno
Deficiencias de control intenso
Eventos externos
Riesgo reputacional
Riesgo estratégico
Riesgo legal
Riesgo operativo
NORA DIAZ ROMAN